Кэрри Трейд

Что такое керри трейд?

Carry trade относится к инвестиционной стратегии, при которой инвесторы либо продают, либо берут взаймы активы по более низкой ставке, чтобы купить другой актив, дающий более высокую процентную ставку. Он получает прибыль от разницы в процентной ставке при продаже активов с более высокой процентной ставкой, в основном на валютном рынке.

Это влечет за собой огромные риски для инвесторов, поэтому использовать эту стратегию могут только инвесторы с глубокими карманами. Риск возникает, когда приобретаемые активы резко падают в цене. Кроме того, когда валюта проданного или взятого взаймы актива отличается от валюты купленного актива, очевидный валютный риск распространяется на валюту, используемую в сделке. В результате он никогда не застрахован от более высоких затрат и не нейтрализует прибыль.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Что такое керри трейд?

Carry trade означает инвестиционную стратегию, при которой трейдеры занимают определенные деньги, продавая активы с низкой процентной ставкой для инвестирования в активы, дающие более высокую процентную ставку.
Это позволяет трейдерам получать прибыль за счет разницы в процентных ставках между двумя валютами, помогая им преодолевать ежедневные препятствия покупки по низкой цене и продажи по высокой для получения прибыли на валютном рынке.
Поскольку цены на валюту остаются крайне волатильными, они представляют большой риск для инвесторов, поскольку каждый раз, когда валюты резко падают вниз.
Формула расчета ежедневной прибыли на основе процента от текущей торговли зависит от выбора соответствующей валютной пары и их соответствующих ценовых движений и разницы в процентных ставках.

Как работает керри трейд?

Carry trade можно определить как удержание сделки на форексе в течение дня, потому что одна валюта имеет более высокие ставки, чем другая, чтобы получить прибыль от разницы процентных ставок между обеими валютами. Это просто означает, что человек покупает валюту с высокой процентной ставкой по сравнению с валютой с низкой процентной ставкой. Как правило, один размещает выручку, если вторая валюта имеет лучшую процентную ставку. Деньги можно инвестировать в активы со стоимостью во второй валюте, включая акции, облигации, товары или недвижимость.

Пока кто-то держит торговлю, он получает соответствующую прибыль, которую брокеры рассчитали на разнице процентных ставок. Однако платеж будет иметь место только в том случае, если торговля происходит в направлении положительного процентного тренда.

Он работает просто путем заимствования одной валюты, например, доллара США с низкой процентной ставкой, и использования количества займов для покупки другой валюты, японской иены с высокой процентной ставкой. В результате можно платить более низкую процентную ставку по заемной валюте, т. е. доллару, одновременно получая более высокую процентную ставку по другой валюте, иене. Следовательно, разница между курсами валют, доллара и иены заключается в том, что человек получает желаемую прибыль.

Стратегия

Стратегия Carry trade позволяет трейдерам избежать трудностей, связанных с ежедневной покупкой активов по низким ценам и продажей по высоким ценам на рынке. Более того, получать ежедневную прибыль трейдерами, использующими стратегию, становится достаточно выгодно. Стратегия работает лучше всего, когда рынки со временем стабилизировались. Стратегия инструктирует трейдеров:

Открывайте длинную корзину, содержащую высокодоходные валюты.
Пойдите для короткой корзины, содержащей низкодоходные валюты.

После этого им необходимо занять или продать низкодоходные валюты, чтобы купить высокодоходные валюты, чтобы получить прибыль от разницы процентных ставок. Более того, надо помнить, что торговля становится прибыльной только тогда, когда дополнительная процентная ставка по высокодоходной валюте не нейтрализуется обесцениванием другой валюты в большей степени, чем увеличение дополнительной процентной ставки по ней.

Как рассчитать керри трейд на Форекс?

Нужно искать подходящие валюты, такие как новозеландский доллар/японская иена или австралийский доллар/японская иена для осуществления торговли.

Во-первых, пара должна решить, какая валюта дает более высокую процентную ставку, а какая — более низкую.
Во-вторых, валютная пара не должна быть волатильной и быть стабильной на протяжении длительного времени; в противном случае можно столкнуться с потерями.
В-третьих, процентные ставки должны расти или оставаться стабильными при переходе на ведение торговли.
В-четвертых, необходимо использовать приведенную ниже формулу керри-трейдинга:

Ежедневный процент = NV × (длинная валюта IR — короткая валюта IR) / 365 дней × котировка валютной пары

Где,

ПС = процентная ставка,

НВ = номинальная стоимость

Приведенная выше формула во многом зависит от выбора правильной валютной пары, так как прибыль зависит от их ценовых движений и разницы в процентной ставке между парами. Можно также использовать стратегию кэрри-трейд золота, когда трейдеры занимают золото по низкой ставке аренды золота и используют его для финансирования других высокодоходных активов, чтобы получить прибыль от разницы процентных ставок.

Пример

Давайте посмотрим на пример, чтобы лучше понять концепцию. Например, трейдер Алекс держит оба типа валюты, где:

Британский фунт имеет шестипроцентную процентную ставку.
Доллар США имеет трехпроцентную процентную ставку.

Поэтому, пока Алекс держит сделку на рынке, брокер выплачивает разницу в сумме процентов между двумя валютами. Таким образом, трехпроцентная разница в процентной ставке выплачивается в качестве прибыли инвестору Алексу каждый день нарастающим итогом. Таким образом, Алекс использует стратегию кэрри-трейд для получения огромной прибыли.

Другим примером является принятие кредитной карты с нулевой ставкой выдачи наличных для инвестирования заемных средств в ценные бумаги с большей доходностью. Эта стратегия является отличной иллюстрацией кэрри трейда. Используя этот метод кэрри-трейд, можно заработать деньги, а можно потерять деньги.

Риски

Каждая торговля на рынке несет в себе определенные риски. Следовательно, валютная керри-трейд или стратегия керри-трейд сопряжены со следующими рисками:

Во-первых, цены на валюту, как правило, довольно волатильны.
Нервные, колеблющиеся рынки плохо влияют на валютные пары.
Управляя рисками, трейдеры могут получить все свои доходы.
Carry trade раскрутка несет в себе много рисков, поскольку валюта фондирования неожиданно и быстро агрессивно укрепляется.

Валютный риск в кэрри-трейд редко хеджируется, поскольку это либо увеличивает затраты, либо делает положительный дифференциал процентных ставок неэффективным. Вместо этого обычно используются валютные форварды или контракты, которые фиксируют обменный курс на определенный период в будущем.

Например, японская иена кэрри-трейд превысила 1 триллион долларов в 2007 году в результате использования иены в качестве валюты для заимствования из-за ее почти низких процентных ставок. Однако, поскольку мировая экономика ухудшилась во время финансового кризиса 2008 года, стоимость практически всех активов упала, разрушив кэрри-трейд по иене. В ответ кэрри-трейд увеличился на целых 29% по отношению к иене в 2008 г. 19% к доллару к 2009 г.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое керри трейд на форексе?

Торговля на форексе означает инвестирование в высокодоходную валюту, финансируемую за счет продажи или заимствования низкодоходной валюты. Трейдер пытается поймать разницу между курсами, чтобы получить существенную прибыль.

2. Как вести торговлю?

Можно вести торговлю, покупая высокодоходную валюту, финансируемую низкодоходной валютой, а затем получать прибыль от разницы в их процентной ставке.

3. Что такое керри трейд по иене?

Всем известно, что ведение торговли включает в себя обмен иностранной валюты, когда человек занимает деньги, используя одну низкодоходную валюту, для покупки высокодоходной валюты и получает прибыль от разницы процентных ставок. Таким образом, валюта, которую вы занимаете в японской иене, называется кэрри-трейд иены.

Кэрри Трейд

Что такое керри трейд?