Формула волатильности

Что такое формула волатильности?

Термин «волатильность» относится к статистической мере дисперсии доходности в течение определенного периода времени для акций, ценных бумаг или рыночных индексов. Волатильность можно рассчитать либо с помощью стандартного отклонения, либо с помощью дисперсии ценной бумаги или акции.

Формула дневной волатильности рассчитывается путем нахождения квадратного корня из дисперсии дневной цены акции.

Формула дневной волатильности представлена ​​​​как,

Формула дневной волатильности = √ дисперсия

Кроме того, формула годовой волатильности рассчитывается путем умножения дневной волатильности на квадратный корень из 252.

Формула годовой волатильности представлена ​​​​как,

Формула годовой волатильности = √252 * √дисперсия

Оглавление

• Что такое формула волатильности?
  • Объяснение формулы волатильности
  • Пример формулы волатильности (с шаблоном Excel)
  • Актуальность и использование
  • Рекомендуемые статьи

Объяснение формулы волатильности

Формулу волатильности конкретной акции можно вывести, выполнив следующие шаги:

1. Во-первых, соберите дневную цену акций, а затем определите среднее значение цены акций. Предположим, что дневная цена акции в i-й день обозначается как Pi, а средняя цена — как Pav.

2. Затем вычислите разницу между ценой акции за каждый день и средней ценой, т. е. Pi – P.

3. Затем вычислите квадрат всех отклонений, т.е. (Pav – Pi)2.

4. Затем найдите сумму всех квадратов отклонений, т. е. ∑ (Pav – Pi)2.

5. Затем разделите сумму всех квадратов отклонений на количество ежедневных курсов акций, скажем, на n. Это называется дисперсией цены акции.

   Дисперсия = ∑ (Pav – Pi)2 / n

6. Затем вычислите дневную волатильность или стандартное отклонение, вычислив квадратный корень из дисперсии акции.

   Дневная волатильность = √(∑ (Pav – Pi)2 / n)

7. Затем формула годовой волатильности рассчитывается путем умножения дневной волатильности на квадратный корень из 252. Здесь 252 — это количество торговых дней в году.

   Годовая волатильность = = √252 * √(∑ (Pav – Pi)2 / n)

Пример формулы волатильности (с шаблоном Excel)

.free_excel_div{фон:#d9d9d9;размер шрифта:16px;радиус границы:7px;позиция:относительная;margin:30px;padding:25px 25px 25px 45px}.free_excel_div:before{content:””;фон:url(центр центр без повтора #207245;ширина:70px;высота:70px;позиция:абсолютная;верх:50%;margin-top:-35px;слева:-35px;граница:5px сплошная #fff;граница-радиус:50%}

Вы можете скачать этот шаблон Excel формулы волатильности здесь – Формула волатильности Excel Шаблон
Возьмем в качестве примера изменение цены акций Apple Inc. за последний месяц, то есть с 14 января 2019 г. по 13 февраля 2019 г. Рассчитаем дневную и годовую волатильность Apple Inc. за этот период.

Ниже приведены данные для расчета дневной волатильности и годовой волатильности Apple Inc.

• Скорректированный R в квадрате Скорректированный R в квадрате Скорректированный R в квадрате относится к статистическому инструменту, который помогает инвесторам измерять степень дисперсии зависимой переменной, которая может быть объяснена независимой переменной, и учитывает влияние только тех независимых переменных, которые имеют влияние на изменение зависимой переменной.Подробнее
• Реализованная волатильностьРеализованная волатильностьРеализованная волатильность оценивает изменение возможной доходности инвестиционного продукта путем анализа его исторической доходности за предыдущий период. Колебания цен на акции компании помогают измерить степень неопределенности или потенциальных финансовых убытков или прибыли от инвестирования в фирму.Подробнее
• Подразумеваемая волатильность Объяснение Подразумеваемая волатильность Объяснение Подразумеваемая волатильность относится к метрике, которая используется для того, чтобы узнать вероятность изменения цен на данную ценную бумагу с точки зрения рынка. Он рассчитывается путем помещения рыночной цены опциона в модель Блэка-Шоулза.Подробнее
• ФормулаФормулаДисперсия населения может быть рассчитана по следующей формуле: наблюдения, а µ — это среднее значение набора данных. Подробнее о дисперсии популяции. Дисперсия популяции может быть рассчитана по следующей формуле: σ2 = ∑ni=1 (xi — μ)2 / N, где σ2 — дисперсия популяции, x1 , x2, x3,…..xn — наблюдения, N — количество наблюдений, а µ — среднее значение набора данных.Подробнее
• Валовые процентыВаловые процентыВаловые проценты — это проценты, которые должны быть выплачены кредитору заемщиком за использование средств до вычета любых комиссий, налогов и других сборов, применимых к ним, и они учитывают влияние платежа на риск. покрываются расходы на управленческие услуги и альтернативные издержки.Подробнее