Тестирование на истории

Историческое значение

Бэктестинг — это метод тестирования модели или стратегии с использованием исторических данных для изучения того, как модель или стратегия работали бы, если бы они использовались в прошлом. Он включает в себя предсказание о прошлом или о том, как модель вела бы себя или работала в прошлом.

Это важно для проверки системы, модели или стратегии. Он основан на убеждении, что любая стратегия или модель, которая хорошо функционировала в прошлом, скорее всего, сработает снова. И наоборот, любая стратегия или модель, которая не работала хорошо в прошлом, вероятно, повторит неудачную работу. Однако бэктестинг ограничен потребностью в обширных исторических данных, поскольку его использование требует достаточно точного моделирования предыдущих событий.

Оглавление

• Историческое значение
  • Объяснение бэктестинга в трейдинге
  • Как проводить бэктестинг в трейдинге?
  • Пример
  • Тестирование на истории, форвардное тестирование производительности и стресс-тестирование
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Тестирование на исторических данных — это процесс оценки модели или стратегии с использованием исторических данных, чтобы увидеть, как бы она работала, если бы использовалась в прошлом.
• Он может использоваться на различных финансовых рынках и в основном требует только исторических данных. Однако сбор точных исторических данных и настройка соответствующей среды иногда могут быть сложными.
• Многие трейдеры и аналитики оптимизируют свои портфели после тестирования акций, валютных пар и криптовалют, прежде чем принимать инвестиционное решение.

Объяснение тестирования на истории в трейдинге

Бэктестинг — это проверка модели на исторических данных или прошлых тенденциях. Это можно сделать на определенных акциях, валютных парах форекс или криптовалютах. Кроме того, когда он выполняется для нескольких акций или инвестиций, он представляет собой тестирование портфеля на исторических данных для проверки прибыльности отдельных инвестиционных возможностей в конкретном сценарии.

Результаты или результат помогают трейдерам открывать позиции и делать разумные инвестиции. Это полезно для трейдеров, аналитиков и инвесторов и чаще всего проводится торговыми аналитиками. При тестировании портфеля на исторических данных аналитик может оценить доходность, которую он мог получить в прошлом. Если аналитик заинтересован в тестировании долгосрочной стратегии, для начала тестирования на истории требуются большие данные за недели, а иногда и за месяцы. Многие продвинутые трейдеры проводят ретроспективное тестирование опционов, чтобы понять ожидаемую доходность и спланировать свои будущие инвестиции. Процентная доходность указывает на успех или неудачу инвестиционной стратегии. Также можно измерить среднее соотношение риска и вознаграждения.

Как следует из определения ретроспективного тестирования, его несколько ограничений заключаются в том, что оно выполняется на основе прошлых тенденций и исторических данных. Поэтому весьма вероятно, что он подвержен неточностям и не гарантирует работоспособность в будущем. Тем не менее, это интеллектуальный инструмент. Одной из ключевых особенностей является то, что он не ограничивается только акциями и может использоваться на различных финансовых рынках или инструментах, таких как тестирование на истории на форексе, криптовалюте и т. д.

Как проводить тестирование на истории в трейдинге?

Тестирование на истории в торговле следует определенному процессу:

• Определяющие параметры: Это первый шаг к настройке параметров любой стратегии перед анализом ее результатов. Реальные деньги не задействованы, поэтому нет никакого риска, но чтобы проверить технику инвестирования, аналитик или трейдер должен настроить ее элементы.
• Споттинговые сделки: Этот метод требует, чтобы аналитик оглянулся на старые сделки и вернулся как можно дальше, чтобы понять начальные рыночные условия; выявление сделок из прошлого может дать краткий обзор и развить перспективу.
• Изучение ценовых графиков: Он играет решающую роль в тестировании на истории. Аналитики должны изучать долгосрочные ценовые графики и, что наиболее важно, замечать разницу, понимать закономерность и определять сигналы входа и выхода.
• Определить валовую прибыль: Валовой доход рассчитывается, включая выигрышные и убыточные сделки. Это делается путем записи всех сделок аналитиком и их подсчета.
• Расчет чистой прибыли: Чистый доход следует за валовым доходом, просто значением, полученным после исключения всех комиссий, торговых издержек, сборов и других сопутствующих расходов, учитываемых в валовом доходе.
• Нахождение процентной доходности: Общий доход за весь период рассчитывается и представляется в процентах. Это делается путем сопоставления чистой прибыли с капиталом, необходимым для запуска и поддержки стратегии.

Пример

Инвестор может определить, как индексный продукт будет работать в качестве инвестиционного инструмента в существенно разных рыночных ситуациях, протестировав его на исторических данных. Например, он может указывать на то, как отдельный набор акций, взвешенных определенным образом, отреагировал во время кризиса, такого как пузырь доткомов, финансовый кризис 2008 года или условия процентных ставок, отличные от текущего состояния.

Если бы в то время индекс был торгуемым продуктом, бэктесты могли бы помочь выявить экстремальные обстоятельства, при которых все могло пойти не так, как надо. Кроме того, он позволяет настроить параметры таким образом, чтобы можно было получить оптимальное соответствие для ряда основных рыночных обстоятельств.

Тестирование на истории, форвардное тестирование производительности и стресс-тестирование

ОсобенностиБэктестингПерспективное тестирование производительностиСтресс-тестированиеЗначениеЧтобы проверить успешность инвестиционных стратегий в прошломОпределить результат стратегии в будущемОпределить устойчивость портфелей к предсказуемым рыночным угрозамОснова расчетаНа основе исторических данныхНа основе гипотетических данныхНа основе исторических, стимулированных и гипотетических сценариевПреимуществаОптимизировать портфолиоПривыкший разработать стратегию будущих инвестицийРассчитать инвестиционные риски

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему тестирование на истории важно?

Тестирование на истории необходимо, потому что:
– Он распространен и применим к нескольким рынкам.
– капитал не задействован; следовательно, нет значительного риска
– Помощь в оптимизации портфеля и инвестиций

Почему тестирование на истории работает не во всех случаях?

Простая причина его неточности и неработоспособности – это динамичные рыночные условия, поэтому становится трудно прогнозировать и обыграть рынок, прошлые условия могут не возникнуть в будущем, или неожиданная новость или слух могут изменить весь сценарий. Поэтому тестирование на истории может не работать или оставаться актуальным и полезным в динамичной среде.

Что такое бэктестинг в машинном обучении?

В машинном обучении программист обучает алгоритм данных в течение определенного времени и тестирует предыдущие наборы данных. Это процесс перекрестной проверки и проверки точности. Однако вовсе не обязательно, чтобы он всегда демонстрировал положительные результаты. Например, можно взять временной интервал с 2021 по 2022 год и протестировать исторические данные с 2019 по 2020 год.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по бэктестингу и его значению. Мы объясняем его пример, как это сделать, и сравниваем его с форвардным тестированием производительности и стресс-тестированием. Вы также можете найти несколько полезных статей здесь –

• Алгоритмическая торговля
• Количественная торговля
• Транзакционный риск