Проскальзывание

Проскальзывание Значение

Проскальзывание относится к разнице между ожидаемой ценой или ценой рыночного ордера и ценой исполнения. Явление возникает при торговле финансовыми инструментами. Эффект приводит к покупке по цене выше или ниже предполагаемой цены, подразумевая, что она может быть положительной или отрицательной.

Эффект является обычным, когда финансовый рынок очень волатильный с оживленными ценовыми движениями или низким объемом торгов. Трейдеры могут применять методы смягчения, такие как устойчивость к проскальзыванию, что обычно на рынке криптовалют. Он указывает на максимальную разницу, которую трейдер может принять, и за пределами которой он не будет совершать сделку.

Оглавление

• Проскальзывание Значение
  • Как происходит проскальзывание в торговле?
  • Пример проскальзывания
  • Как избежать проскальзывания?
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Проскальзывание в торговле относится к разнице в цене между конкретной ценой, выбранной инвестором для размещения ордера, и ценой, по которой ордер исполняется.
• Он увеличивается с такими факторами, как волатильность рынка, спред между спросом и предложением и размер ордера.
• Это не всегда недостаток; инвесторы также выигрывают от быстрого изменения цен.
• Чтобы свести к минимуму его влияние, инвесторы устанавливают допустимые уровни, лимитные ордера или стоп-лимитные ордера, чтобы торговля не происходила выше определенного заранее определенного уровня цен.

Как происходит проскальзывание в торговле?

Проскальзывание, отображающее разницу между фактической и ожидаемой ценой, широко распространено на финансовых рынках. происходит. Он предоставляет платформу для взаимодействия продавцов и покупателей и торговли по цене, определяемой рыночными силами. Подробнее похоже на фондовый рынокФондовый рынокФондовый рынок работает по основному принципу согласования спроса и предложения посредством аукционного процесса, когда инвесторы готовы платить определенную сумму. сумму за актив, и они готовы продать то, что у них есть, по определенной цене. Подробнее, рынок облигаций, форекс и сырьевые товары. Оно может быть, а может и не быть значительным. Например, она увеличивается с такими факторами, как размер ордера, волатильность цен и спред между ценами и предложениями. Цена предложения, с другой стороны, является самой высокой ценой, которую потенциальный покупатель готов заплатить за ценную бумагу, а спред спроса и предложения представляет собой разницу между ними. Подробнее.

Когда размещается торговый ордер, он не завершается в этот момент и не гарантирует, что инвестор получит желаемую цену. Во время размещения ордера на покупку или продажу покупатель или продавец размещает ордер по определенной цене и количеству акций. При компьютеризированной торговле транзакции могут быть завершены за секунды или минуты. Однако этого времени достаточно для цены финансового инструментаФинансовый инструментФинансовые инструменты представляют собой определенные контракты или документы, которые действуют как финансовые активы, такие как долговые обязательства и облигации, дебиторская задолженность, денежные депозиты, банковские остатки, свопы, кэп, фьючерсы, акции, векселя , форварды, FRA или соглашение о форвардной ставке и т. д. для одной организации и в качестве обязательства для другой организации и используются исключительно в торговых целях. Подробнее торгуются для изменения.

Кроме того, на очень волатильном рынке одновременно происходит множество сделок, что приводит к очень быстрым скачкам и падениям цен. Результатом является быстрая последовательность ценовых изменений, которая повлияет на трейдеров, размещающих рыночные ордера в это время и ожидающих их одновременного исполнения.

Проскальзывание — это проблема, которая не является серьезной в небольших транзакциях. Однако, когда совершаются оптовые сделки, даже небольшие изменения цены из-за их влияния могут привести к прибыли или потере миллионов. Поэтому это важный фактор, особенно для крупных игроков отрасли. Понимание этого и умение предвидеть и управлять им играет важную роль в управлении позициями на рынке. Даже мелкие трейдеры, которые не делают крупных ордеров, могут узнать об этом и стать более успешными трейдерами.

Пример проскальзывания

Например, когда кто-то размещает заказ на покупку 100 акций Netflix Inc. Предположим, что цена предложения Цена предложения Цена предложения — это наибольшая сумма, которую покупатель предлагает по «цене предложения» (указанной продавцом) для покупки конкретной ценной бумаги, акции или любой финансовый инструмент. читать далее 598,00, а цена предложенияЦена предложенияЦена предложения — это самая низкая цена акции, по которой предполагаемый продавец акции готов продать ценную бумагу, которой он владеет. На большинстве бирж для целей торговли указываются самые низкие цены продажи. Наряду с ценой, котировка Ask может указывать сумму ценной бумаги, которая доступна для продажи по данной заявленной цене. Подробнее 599,10. При размещении рыночного ордера физическое лицо ожидает получить 100 акций по цене 599,10 долл. США. Однако может произойти проскальзывание цены, когда сразу после размещения ордера цена продажи изменилась до 599,17. Если сделка будет завершена в этот момент, инвестору придется потратить на акцию еще 0,07 доллара. Отсюда и отрицательное проскальзывание.

Изменение цены может быть связано с различными факторами. Примером может служить пресс-релиз, в котором указываются положительные новости о компании, такие как запуск нового инновационного продукта или ежеквартальный отчет. требования.читать больше с упором на высокий заработок. Это приведет к шуму, когда все больше людей решат купить эти акции, а не другие. В результате это поднимает цену акций. Большинство опытных трейдеров советуют не торговать, когда ожидается крупное глобальное финансовое объявление. Наиболее серьезная форма ценовой разницы возникает, когда рынок очень нестабилен, когда цены на финансовые инструменты могут колебаться взад и вперед с очень большим отрывом.

Как избежать проскальзывания?

Положительный эффект проскальзывания благоприятен, а отрицательный эффект неблагоприятен. Поэтому трейдер может принимать различные меры, чтобы уменьшить влияние негативных факторов. Некоторые из мер перечислены ниже.

• Избегайте торговли, когда рынок находится в высокой волатильности. Предпочитаю время с большим объемом торгов и низкой волатильностью. Это обеспечивает более стабильную маркетинговую среду с меньшими рисками изменения цен.
• Используйте лимитный ордерЛимитный ордерЛимитный ордер покупает или продает ценные бумаги по указанной цене или выше. В случае ордеров на продажу он будет срабатывать по предельной цене или выше, тогда как для ордеров на покупку он будет срабатывать только по предельной цене или ниже.Подробнее или стоп-лимитный ордерСтоп-лимитный ордерСтоп-лимитный ордер комбинация стоп-ордера и лимитного ордера, которая помогает более точно выполнять сделку, при этом она дает точку срабатывания и диапазон. Скажем, вы хотите купить, когда цена акций достигнет 50 долларов, и вы покупаете, пока она не достигнет 55 долларов. Таким образом, стоп-лимитный ордер срабатывает, когда цена достигает 50 долларов, и он будет продолжать покупать, пока цена не останется ниже 55 долларов. Читать далее вместо рыночного ордера, поскольку последний несет риск того, что ордер будет сделан без каких-либо ограничений нижнего или верхнего диапазона. .
• Непосредственно перед крупными финансовыми объявлениями, такими как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Расчет заработной платы в несельскохозяйственном секторе. Расчет заработной платы в несельскохозяйственном секторе представляет собой отчет с подробным описанием ситуации с занятостью в Соединенных Штатах, который ежемесячно публикуется Бюро трудовой статистики. Они публикуют его в первую пятницу каждого месяца в 8:30 утра по восточному времени. Подробнее, не занимайте рыночные позиции. В этот период может быть временная волатильность, что приводит к высокой вероятности ценовых колебаний во многих сделках.

Идеально было бы позволить опытному трейдеру принимать инвестиционные решения для контроля проскальзывания. Однако, если кто-то решил сделать это самостоятельно, ему стоит потратить некоторое время и узнать об этом, почему это происходит и как они могут это контролировать или заставить это работать в своих интересах.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое определение проскальзывания?

Проскальзывание в торговле относится к разнице между ценой, которую инвестор ожидал инициировать транзакцию, и фактической ценой исполнения сделки. Это явление часто встречается на рынках с высокой волатильностью, а низкий объем торгов дополняет этот эффект.

Что такое ликвидность и проскальзывание?

Проскальзывание часто связано с уровнем ликвидности на финансовом рынке. Низкая ликвидность вызывает высокое проскальзывание и наоборот. Сочетание низкой ликвидности и высокой волатильности рынка демонстрирует увеличенный временной разрыв между размещением и исполнением ордера и быстрым изменением цены соответственно. Впоследствии, усиливая разницу между ценой ордера и ценой исполнения.

Что такое проскальзывание в крипто?

Волатильный характер рынка криптовалют поддерживает колебания цен на виртуальные валюты, такие как биткойн, в зависимости от таких факторов, как объем торгов. Следовательно, нет никакой гарантии, что запрошенная цена будет соответствовать цене исполнения сделки с криптовалютой. Если она не соответствует разнице в запрашиваемой и исполненной цене, проявите проскальзывание в Crypto.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по проскальзыванию и его значению. Здесь мы объясняем, как происходит проскальзывание в трейдинге и криптографии, а также приводим примеры и способы его избежать. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –

• Котировальная цена
• Нечетный лот
• Блокировать торговлю