Книга заказов

Книга заказов Значение

В книге заказов в электронном виде записываются все открытые заказы (покупка и продажа) для определенной акции, облигации, производного инструмента, валютной пары, фьючерса или криптовалюты. В нем также указана история заказов по цене и объему. Таким образом, он помогает трейдерам и аналитикам понимать рыночные тенденции, популярные ценные бумаги и принимать обоснованные инвестиционные и торговые решения.

Электронная книга содержит разные цены для различных заявок на базовый актив. Базовый активБазовые активы — это фактические финансовые активы, на которые опираются производные финансовые инструменты. Таким образом, любое изменение стоимости дериватива отражает колебания цены его базового актива. Такие активы включают в себя акции, сырьевые товары, рыночные индексы, облигации, валюты и процентные ставки. Читать далее, указывающие проценты покупателей и продавцов по этой цене. Он также предоставляет ценную информацию об участниках рынка, настроениях инвесторов, глубине рынка, дисбалансе заказов, спредах. возможное исполнение заказа. Биржа может предложить более одного книга заказов на акциив зависимости от финансовых инструментов. Финансовые инструменты. Финансовые инструменты — это определенные контракты или документы, которые действуют как финансовые активы, такие как долговые обязательства и облигации, дебиторская задолженность, денежные депозиты, банковские остатки, свопы, кепка, фьючерсы, акции, векселя, форварды, FRA или форвардная ставка. соглашения и т. д. одной организации и в качестве обязательства другой организации и используются исключительно в торговых целях. подробнее.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Книга заказов Значение

В книге заказов в электронном виде перечислены заказы на покупку и продажу определенных акций, облигаций, деривативов, валютных пар, фьючерсов или криптовалюты по объему и цене.
Он предоставляет данные об участниках рынка, настроениях инвесторов, глубине рынка, дисбалансе ордеров, спредах и возможности исполнения ордеров.
Книга обновляется в режиме реального времени, позволяя трейдерам определять рыночные тенденции, популярные ценные бумаги и принимать обоснованные инвестиционные решения. Они могут формулировать различные стратегии, используя торговые модели, сроки, алгоритмы и графики, а также автоматическое сопоставление ордеров.
Помимо предложений на покупку и продажу, непрерывная книга содержит историю открытых ордеров и рыночные ордера, стоп-лосс, лимит и трейлинг-стоп.

Объяснение книги заказов

Книга ордеров — полезный торговый инструмент для инвесторов, стремящихся максимизировать свою прибыль. Обычно он содержит историю предложений на покупку (бид) и продажу (аск). Помимо открытых сделок, книга содержит различные другие ордера, такие как рыночные, стоп-лосс, лимит и трейлинг-стоп. Он также предоставляет трейдерам информацию о глубине рынка. Последнее относится к способности рынка выдерживать торговлю многими приказами, не вызывая существенного изменения цены ценных бумаг. Трейдеры могут определить лучший момент для покупки или продажи, зная среднюю цену ценной бумаги.

Непрерывная книга показывает общий объем ордеров по конкретному активу на всех ценовых уровнях. Он также информирует о розничных инвесторахРозничные инвесторыРозничный инвестор – это непрофессиональный индивидуальный инвестор, который склонен вкладывать небольшие суммы в акции, облигации, взаимные фонды, биржевые фонды и другие наборы ценных бумаг. Они часто пользуются услугами онлайновых или традиционных брокерских фирм или консультантов для принятия инвестиционных решений.Подробнее или институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы. которые инвестируют его в различные активы, акции и ценные бумаги. Банки, NBFC, взаимные фонды, пенсионные фонды и хедж-фонды — все это примеры участия в торговле. Кроме того, он предоставляет другие ценные данные, такие как спред спроса и предложения. Спред предложения спроса. Цена предложения — это самая низкая цена, по которой потенциальный продавец продаст ценную бумагу. Цена предложения, с другой стороны, является самой высокой ценой, которую потенциальный покупатель готов заплатить за ценную бумагу, а спред спроса и предложения представляет собой разницу между ними. Подробнее, дисбаланс заказов и интерес инвесторов определяют рыночные тенденции.

Он работает в электронном виде и обновляется в режиме реального времени в течение торгового дня, поэтому его также называют непрерывной книгой. Мгновенные обновления позволяют трейдерам анализировать торговые модели для обеспечения безопасности и уверенно торговать. Тем не менее, они должны заплатить комиссию бирже, чтобы получить информацию. Ранее был книга заказов на акции только, но теперь криптовалютаКриптовалютаКриптовалюта относится к технологии, которая действует как средство для облегчения проведения различных финансовых транзакций, которые являются безопасными и надежными. Это одна из торгуемых цифровых форм денег, позволяющая человеку отправлять или получать деньги от другой стороны без какой-либо помощи стороннего сервиса. Торговые площадки также начали использовать его.

Преимущества книги заказов

Введение торговля по книге ордеров инструмент предназначен для обеспечения прозрачности на фондовых биржахФондовые биржиФондовая биржа относится к рынку, который облегчает покупку и продажу ценных бумаг, котирующихся на бирже, таких как акции публичных компаний, биржевые фонды, долговые инструменты, опционы и т. д., в соответствии со стандартными правилами и рекомендациями— например, NYSE и NASDAQ.Подробнее. Он не только показывает трейдеров, которые инициируют сделки, но также указывает цены, которые готовы принять каждый покупатель и продавец. Это, таким образом, затрудняет манипулирование рынком.

Примером манипулирования рынком является преднамеренная продажа слишком большого количества акций на рынке с целью снижения стоимости компании. Кроме того, инвесторы могут скрывать свою личность во время торговли, инвестируя в темные пулы. Темные пулы. Темные пулы — это разновидность альтернативной торговой системы (АТС), которая позволяет инвесторам торговать крупными пакетами акций без привлечения внимания общественности. Подробнее. Трейдеры могут обнаружить это просто с помощью непрерывной книги и подвергнуть сомнению законность и мотивы такой торговли. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может провести расследование. В случае обнаружения правонарушений SEC имеет право приостановить сделку, чтобы не нарушить рынок этой ценной бумаги.

Трейдеры также могут использовать этот инструмент для выявления потенциальной поддержки (большое количество заказов на покупкуЗаказы на покупкуЗаказ на покупку (ЗП) служит юридическим документом между покупателем и продавцом, при этом покупатель отправляет этот контракт, в котором подробно описываются товары и услуги, дата доставки , условия оплаты в соответствии с контрактом и т. д. (подробнее по конкретной цене) и уровни сопротивления (большое количество ордеров на продажу по определенной цене или вблизи нее).

Пример

Ан книга заказов пример это NASDAQ Общий вид. Она претендует на звание самой полной книги, доступной в США и, возможно, во всем мире. TotalView является важным источником информации для дневных и опытных трейдеров и финансовых аналитиков. Финансовые аналитикиФинансовый аналитик анализирует проект или компанию с основной целью консультировать руководство/клиентов по поводу жизнеспособных инвестиционных решений. Они проводят тщательный финансовый анализ и делают подходящие объективные прогнозы, чтобы прийти к своим выводам. Подробнее. Он предоставляет данные в режиме реального времени по ценным бумагам, доступным на NASDAQ, NYSE и NYSE American.

TotalView также предоставляет исторические объемы торгов и цены для различных ценных бумаг. Индикатор дисбаланса чистых ордеров (NOII), присутствующий в TotalView, может помочь в технической оценке этих ценных бумаг. Трейдеры могут покупать или продавать ценные бумаги на основе этой информации.

Многие другие фондовые биржи и независимые компании имеют книги, аналогичные непрерывной книге NASDAQ. Однако они могут различаться в зависимости от видов котируемых ценных бумаг. Ценные бумаги, котирующиеся на бирже дополнительные инструменты, помогающие трейдеру интерпретировать данные.

Стратегии торговли по книгам ордеров

Трейдер должен использовать краткосрочную стратегию, основанную на объемах ордеров, ценах и рыночных тенденциях, прежде чем торговать ценными бумагами с использованием непрерывного портфеля. Например, книга, показывающая больше ордеров на покупку, чем предложений на продажу, указывает на бычий рынок. Бычий рынокБычий рынок возникает, когда цены на многие акции поднимаются на 20% по сравнению с недавним минимумом, при этом рост цен продолжается в течение длительного периода.Подробнее. Трейдеры могут использовать различные стратегии для определения различных элементов торговли на основе информации, полученной из непрерывной книги, например:

№ 1 – Модель торговли ценными бумагами

Исторические данные в непрерывной книге помогают трейдерам определить, следует ли акция за бычьим или медвежьим рыночным трендом. Медвежий рынок. Он прогнозируется с учетом событий, которые происходят или должны произойти, что приведет к снижению цен на акции на рынке. Подробнее. Например, если цена постоянно растет, можно с уверенностью предположить, что она будет продолжать расти в течение некоторого времени, прежде чем начнет снижаться. Это может быть признаком того, что нужно купить акции, а затем продать их с прибылью.

#2 – Время торговли

Непрерывная книга дает представление о том, собирается ли цена ценной бумаги стать нестабильной или изменить свою историческую модель. Это побуждает трейдеров принимать меры для минимизации потенциальных убытков. Например, если они приобрели акции и данные свидетельствуют о повышении их цены, они могут продать их по текущей цене с прибылью до того, как цена упадет.

#3 – Алгоритм торговли

Обилие данных помогает трейдерам, которые предпочитают технический анализ фундаментальному или сентиментальному анализу, использовать торговые алгоритмы. Они могут использовать эти данные для оценки рынка и определения целесообразности торговли. Они могут, например, использовать стохастический индикатор, а затем точно настроить его параметры с помощью книга заявок на фондовом рынке. Это полезно для краткосрочной торговли.

#4 – Автоматическое сопоставление заказов

Непрерывная книга также позволяет трейдерам автоматически сопоставлять ордера в соответствии со своими предпочтениями и рыночным спросом и предложением. Например, в случае лимитной торговой книги трейдер может установить уровень цены для покупки или продажи ценной бумаги. Когда цена достигает этого порога, ордер выполняется автоматически.

Это всего лишь несколько примеров того, как непрерывная книга может помочь трейдерам развить торговля по книге ордеров стратегия. Есть еще больше вариантов, например, анализ последних графических моделей для определения поведения рынка.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как читать книги заказов на акции?

Книги заказов или непрерывные книги содержат открытые предложения и историю заказов для конкретного актива на всех уровнях цен и общих объемах. Электронные или ручные ордера на продажу (красный) и покупку (зеленый) для акций, облигаций, деривативов, валют, фьючерсов, криптовалют можно найти внизу или вверху или справа и слева книги соответственно, в зависимости от биржи.

Как работает книга заказов?

Ан книга заявок на фондовом рынке перечисляет все ордера на покупку и продажу различных активов по разным ценам, а также трейдеров, участвующих в сделке. Он предоставляет трейдерам и финансовым аналитикам данные о глубине рынка в режиме реального времени, что позволяет им понимать движения рынка и принимать обоснованные торговые решения. Этот инструмент доступен практически на каждой фондовой и криптовалютной бирже.

Что такое книга лимитных ордеров?

Книга лимитных ордеров содержит ордера, которые трейдер намеревается купить или продать по определенной цене в зависимости от своих предпочтений и рыночных условий. Когда цена достигает лимита, ордер исполняется автоматически.

Книга заказов

Книга заказов Значение