Базель II

Что такое Базель II?

Базель II — это второй набор правил, касающихся требований к минимальному капиталу, надзорного контроля, роли и рыночной дисциплины, включая раскрытие информации, созданный для международных банков Базельским комитетом по банковскому надзору для поддержания прозрачной и безрисковой банковской среды.

Оглавление

• Что такое Базель II?
  • Объяснение
  • Цели Базеля II
  • Столпы Базеля II
    • # 1 – Минимальные требования к капиталу
    • #2 – Надзорный контроль и роль
    • #3 – Рыночная дисциплина и раскрытие информации
  • Эффекты Базеля II
  • Базель 2 против Базеля 3
  • Преимущества Базеля II
  • Недостатки Базеля II
  • Заключение
  • Рекомендуемые статьи

Объяснение

Банковская система полностью зависит от доверия. Инвесторы могут завоевать доверие только тогда, когда они знают, что их деньги в безопасности. Нормы Базеля II предназначены для того, чтобы банки не брали на себя риски самостоятельно и не уважали деньги вкладчиков. Бизнес-модель любого банка заключается в том, чтобы принимать депозиты в форме сбережений или срочных депозитов и использовать этот капитал для выдачи кредитов физическим или юридическим лицам. Таким образом, основное внимание регулирующих органов должно быть сосредоточено на проверке соотношения притока и оттока капитала. Нормы Базеля 2 сосредоточены на минимальных требованиях к капиталу банков и других областях.

Цели Базеля II

• Чтобы сохранить деньги инвесторов в случае какого-либо риска, банкам придется откладывать капитал в зависимости от активов, которыми они владеют. Активы банка – это инвестиции банка, например, выдача кредита. Цель Базеля II состоит в том, чтобы гарантировать, что банк проводит тщательный анализ рисков. Анализ рисковАнализ рисков относится к процессу выявления, измерения и смягчения неопределенностей, связанных с проектом, инвестициями или бизнесом. Существует два типа анализа рисков – количественный и качественный анализ риска актива, в который планируют инвестировать. Таким образом, капитал следует распределять с учетом фактора риска, связанного с активами.
• Ранее целью Базеля было заставить банки сконцентрироваться только на кредитном риске лица или организации, которым банк выдает кредит. В настоящее время наряду с кредитным риском Кредитный риск Кредитный риск представляет собой вероятность возникновения убытков вследствие невозврата заемщиком кредита или выполнения долговых обязательств. Это относится к возможности того, что кредитор может не получить основную часть долга и процентный компонент, что приведет к прерыванию денежного потока и увеличению стоимости взыскания. Более того, банк должен также сосредоточиться на операционном и рыночном риске.
• Требования к раскрытию информации банками были повышены, что поможет любому участнику рынка самостоятельно рассчитать, поддерживает ли банк надлежащий капитал в соответствии с их активами. Цель состоит в том, чтобы открыть вещи, чтобы, если регуляторы что-то упустили, другие участники могли это узнать.

Столпы Базеля II

Столпами Базеля II являются минимальные требования к капиталу, надзорный контроль и роль, а также рыночная дисциплина и раскрытие информации.

# 1 – Минимальные требования к капиталу

Единовременное требование к капиталу было основано на активе, которым раньше владел банк. Каждый актив не является равным с точки зрения риска. Итак, если вы думаете практически, если банк держит очень рискованный актив и очень безопасный актив, должен ли резерв капиталаРезерв капиталаРезерв капитала — это резерв, который формируется из прибыли компании, полученной от ее внеоперационной деятельности в течение определенного периода времени. и удерживается с целью финансирования долгосрочных проектов компании или списания ее капитальных затрат в будущем. Читать далее сохраняется на случай дефолта одинаковым для обоих активов? Нет. Он должен быть выше для рискованных инвестиций и ниже для менее рискованных активов. Таким образом, этот компонент гарантирует, что банк рассчитывает активы на основе риска, также известного как активы, взвешенные с учетом риска. Риск, связанный с каждым банковским активом, анализируется индивидуально, чтобы определить общую потребность в капитале. Подробнее. Теперь банк будет учитывать не только кредитный риск, но и операционный риск. Такие риски возникают из-за внутреннего сбоя системы, технических проблем, внешних факторов, управленческих проблем, человеческих ошибок или пробелов в информации. читайте больше, связанное с активами, и определите требования к капиталу. Минимальное требование к капиталу составляет 8% от активов, взвешенных с учетом риска, согласно Базелю II.

#2 – Надзорный контроль и роль

Правила бесполезны, если не осуществляется надлежащий контроль. В соответствии с Базелем II основной обязанностью надзорного органа является удостовериться в том, что банк покрыл достаточно капитала, чтобы справиться с операционными, кредитными и рыночными рисками. Рыночный рискРыночный риск — это риск, с которым сталкивается инвестор из-за снижения рыночной стоимости финансового продукта, который влияет на весь рынок и не ограничивается конкретным экономическим товаром. Его часто называют систематическим риском. Подробнее об активах, в которые инвестировал банк. Таким образом, надзорный орган может вмешиваться в повседневные операции, чтобы гарантировать, что капитал не упадет до желаемого порога. Таким образом, контрольная роль надзорного органа должна быть чрезвычайно сильной, и он должен всегда стараться поддерживать капитал выше необходимого уровня.

#3 – Рыночная дисциплина и раскрытие информации

В настоящее время рынки чрезвычайно дисциплинированы. Есть информированные участники рынка, которые хорошо осведомлены о минимальных требованиях к капиталу со стороны банков. Таким образом, если в какой-то момент банк упадет ниже желаемого уровня требований к капиталу, участники рынка могут идентифицировать это с раскрытием информации, сделанным банками. Таким образом, это помогает инвесторам принимать обоснованные решения. Базель II требует от банков полного и своевременного раскрытия информации.

Эффекты Базеля II

Основная цель Базеля II — сделать банковский сектор более осторожным при работе с высокорисковыми активами. Требование к капиталу теперь основано на активах, взвешенных с учетом риска, поэтому банкам придется взимать дополнительный спред при выдаче кредитов физическим лицам / предприятиям с более низким рейтингом. Так что теперь будет действительно трудно собрать деньги из рискованного бизнеса. Вкладчики будут более уверенно относиться к банковскому сектору, и они начнут больше откладывать, а не тратить. Это еще больше увеличит капитальную базу банковского сектора.

Базель 2 против Базеля 3

• Базель III построен на основе Базеля II. Таким образом, те области, в которых регулирующие органы считали, что следует проявлять больше осторожности, были ужесточены. Требования к капиталу еще более строгие по сравнению с BASEL II.
• Базель III рассматривает кредитные рейтинги активов, которые банк планирует инвестировать, чтобы установить соотношение между рыночным риском и риском актива.
• Коэффициенты капитала чрезвычайно важны для определения состояния капитала банков. Базель III ужесточил требования к достаточности капитала.
• Капитал банков, хранящийся на рискованные времена, делится на основной капитал первого уровня, капитал первого уровня и капитал второго уровня. Капитал второго уровня. Капитал второго уровня, также известный как дополнительный капитал, является вторым уровнем требований к банковскому капиталу. Он состоит из гибридных инструментов, общих резервов и резервов переоценки. Нелегко ликвидировать; Капитал второго уровня считается менее безопасным. Подробнее.
• Общая потребность в капитале, состоящем из всех трех сегментов, составляла 8% в Базеле II. Он остается прежним. Изменения вносятся в основной капитал первого уровня и капитал первого уровня.
• Минимальный основной капитал первого уровня изменился с 4% до 4,5%, а минимальный уровень капитала изменился с 4% до 6%.

Преимущества Базеля II

• Это помогло банковскому сектору стать более безопасным благодаря строгим нормам требований к капиталу.
• Строгий надзор помог многим банкам не отклоняться от установленного минимального требования к капиталу. Эта практика помогла банкам уберечься от худших сценариев.
• Требования о раскрытии информации помогли банковскому сектору стать более прозрачным и позволили инвесторам со всего мира принимать обоснованные решения.

Недостатки Базеля II

• Не хватало важности решающим коэффициентам капитала, которые помогают предсказать дефицит.
• Минимальные требования к капиталу не были установлены с учетом экстремальных результатов. Даже правила Базеля II не могут спасти банк в условиях серьезного кризиса. Резерв капитала будет бесполезен, если банк слишком много вложил в рискованные активы и весь рынок падает. Будет набег на банки.

Заключение

Нормы Базель II разработаны, чтобы сделать банковский сектор более безопасным. Весь финансовый сектор должен понимать, что все зависит от доверия. Таким образом, не должно быть так, что лучшая практика будет применяться только в том случае, если она станет правилом. Банки всегда должны следовать наилучшему подходу и инвестировать в менее рискованные активы. Банки распоряжаются чужими деньгами, так что ответственность должна быть.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к тому, что такое Базель II и его определение. Здесь мы обсуждаем цели и основные элементы Базеля II, их влияние и различия. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –

• Уровень капитала 1
• Банк Капитал
• Коэффициент достаточности капитала
• Резервное требование