Положительная корреляция

Определение положительной корреляции

Положительная корреляция — это положительная связь между двумя переменными, при которой движения переменных положительно связаны. Следовательно, если одна переменная растет, а другая тоже растет, то и наоборот.

Оглавление

• Определение положительной корреляции
  • Объяснение
  • Типы
  • Примеры положительной корреляции
  • Положительная корреляция против отрицательной корреляции
  • Заключение
  • Рекомендуемые статьи

Объяснение

• Это степень, в которой две переменные действуют одинаково. Предположим, что существует положительная корреляция, скажем, 1 между двумя переменными. Тогда это означает, что обе переменные действуют одинаково. Если один вырастет на 10%, другой вырастет на 10%, и наоборот.
• Корреляция +0,5 означает, что если одна переменная вырастет на 10%, другая переменная вырастет на 5%. Таким образом, это дает нам степень зависимости одной переменной от другой. Очень важно прогнозировать финансовый кризисФинансовый кризисТермин «финансовый кризис» относится к ситуации, при которой основные финансовые активы рынка испытывают резкое снижение рыночной стоимости за относительно короткий период времени или когда ведущие предприятия не в состоянии платить по своим кредитам. огромные долги или когда финансовые учреждения сталкиваются с кризисом ликвидности и не могут вернуть деньги вкладчикам, и все это вызывает панику на рынках капитала и среди инвесторов. Узнайте больше и определите цены на акции. Это происходит от covarianceCovarianceCovariance — это статистическая мера, используемая для нахождения взаимосвязи между двумя активами, и рассчитывается как стандартное отклонение доходности двух активов, умноженное на его корреляцию. Если он дает положительное число, то говорят, что активы имеют положительную ковариацию, т. е. когда доходность одного актива увеличивается, доходность второго актива также увеличивается, и наоборот для отрицательной ковариации. Подробнее.
• Ковариация дает направление линейной зависимости между двумя переменными. Ковариация может принимать любые положительные и отрицательные значения.
• Ковариация между переменными X и Y равна 1000, а ковариация между переменными M и K равна 2000. Увидев 1000 и 2000, вы можете сказать, что и XY, и MK положительно связаны. Если один пойдет вверх, другие тоже пойдут вверх, но нельзя сказать, что связь между MK в два раза сильнее, чем связь между XY. Таким образом, ковариация только дает направление. Корреляция — это стандартизированная форма ковариации, которая колеблется в пределах от +1 до -1. Он дает направление и силу.

Корреляция = COV(X,Y)/(SDX)(SDY)

COV(X,Y) = Ковариация между X и Y

• SDX = стандартное отклонение X
• SDY = стандартное отклонение Y

Типы

Существуют в основном три типа положительных корреляций:

№1 – Сильная корреляция (+1,0)

Когда одна переменная движется в одном направлении, другие переменные также изменяются в том же направлении в той же степени, что является сильным. Он колеблется от более чем «+0,8» до «+1,0». Корреляция +1 указывает на то, что переменные абсолютно положительно коррелированы. Это означает, что если одна переменная сдвинется на 10 %, другие переменные также сдвинутся на 10 % в том же направлении. Таким образом, он дает и силу, и направление.

#2 – Средняя корреляция (+0,5)

Когда одна переменная движется в одном направлении, другие переменные также движутся в том же направлении, но их степень не одинакова. Например, скажем, одна акция увеличивается на 10%, а другая — на 5%, тогда обе акции движутся в одном направлении, но величина не одинакова.

№3- Низкая корреляция (+0,2)

Здесь обе переменные движутся в одном направлении, но степень сильно различается. Например, если одна переменная дает доход 10%, то другая может дать доход 2%. Таким образом, видя это, можно предсказать, что они будут двигаться в одном и том же направлении, но от этого движения мало пользы.

Примеры положительной корреляции

Ниже приведены примеры, чтобы лучше понять концепцию:

Пример №1

Когда цены на бензин растут, спрос на электромобили увеличивается. Итак, каждый раз, когда цена на бензин растет, обнаруживается, что спрос на электромобили увеличивается, скажем, корреляция между обоими продуктами составляет +0,8.

Пример #2

Бета в FinanceBeta В FinanceBeta — это финансовая метрика, которая определяет, насколько чувствительна цена акции к изменениям рыночной цены (индекса). Он используется для анализа систематических рисков, связанных с конкретными инвестициями. В статистике бета — это наклон линии, который можно рассчитать путем регрессии доходности акций по сравнению с доходностью рынка. Подробнее. измеряет корреляцию между акциями и рынками. Так, например, если бета акции равна 1, то это означает, что если рынок в среднем дает 10% прибыли, то акция также даст 10% прибыли. Таким образом, он движется точно так же, как рынок.

Если к портфелю, воспроизводящему фондовый индекс, добавляются акции с коэффициентом бета 1. акции своих инвестиций. Инвесторы используют его, чтобы знать об эффективности инвестиций и получить доступ к общей стоимости, которой они владеют. Читать далее, тогда риск портфеля останется неизменным. Добавление акции с бета-коэффициентом 0,5 уменьшит общий риск портфеля, поскольку акции менее рискованны, чем рынок. Точно так же акция с коэффициентом бета больше 1 увеличивает общий риск портфеля.

Пример №3

Эмпирически установлено, что при увеличении ВВП страны растет и спрос на предметы роскоши. Итак, спрос на предметы роскоши и ВВП имеют положительную корреляцию.

Пример №4

Цена облигации положительно коррелирует со ставкой купона. Таким образом, если купонная ставка облигацииКупонная ставка облигацииСтавка купона представляет собой ROI (процентную ставку), выплачиваемую эмитентами облигации по номинальной стоимости облигации. Он определяет сумму погашения, производимую ГИС (гарантированная гарантия дохода). Купонная ставка = Годовой процентный платеж / Номинальная стоимость облигации * 100%Читать далее высока, тогда ее цена также будет высокой, поскольку облигация дает более высокие купоны, так что облигация будет более привлекательной на рынке, и ее цена также будет начинают расти, чтобы игнорировать риск облигации.

Пример №5

По мере увеличения экспорта конкретной страны спрос на местную валюту на международном валютном рынке увеличивается, поскольку людям потребуется ваша внутренняя валюта для оплаты товаров, приобретенных в вашей стране. Таким образом, домашняя валюта начинает укрепляться Валюта начинает укрепляться Повышение ценности валюты — это рост стоимости национальной валюты по сравнению с важностью международных валют из-за увеличения спроса на национальную валюту на мировом рынке, роста инфляции и процентных ставок, а также гибкость налогово-бюджетной политики или государственных заимствований.Подробнее. Следовательно, это положительная корреляция между валютой и экспортом.

Положительная корреляция против отрицательной корреляции

Положительная корреляция показывает положительное линейное движение переменных в одном направлении. Например, если один запас увеличивается, а другой увеличивается, это положительная корреляция. Отрицательная корреляцияОтрицательная корреляцияОтрицательная корреляция — это эффективная связь между двумя переменными, при которой значения зависимой и независимой переменных движутся в противоположных направлениях. Например, когда независимая переменная увеличивается, зависимая переменная уменьшается, и наоборот. Читать далее, когда обе переменные действуют в противоположном направлении. Если один запас увеличивается, а другой уменьшается, они демонстрируют отрицательную корреляцию. Многие товары, акции и другие финансовые инструменты. Финансовые инструменты. Финансовые инструменты — это определенные контракты или документы, которые действуют как финансовые активы, такие как долговые обязательства и облигации, дебиторская задолженность, денежные депозиты, банковские остатки, свопы, кепка, фьючерсы, акции, векселя, форварды, FRA. или соглашение о форвардной процентной ставке и т. д. для одной организации и в качестве обязательства для другой организации и используются исключительно в торговых целях. Подробнее найти положительные и отрицательные корреляции.

Заключение

Положительная корреляция — очень важная мера, которая помогает нам оценить степень положительной линейной зависимости. Линейная связь. Линейная связь описывает связь между двумя различными переменными — x и y — в виде прямой линии на графике. При представлении линейной зависимости с помощью уравнения значение y получается через значение x, отражая их корреляцию между двумя переменными. Это самая важная мера, которую используют инвесторы и управляющие фондами для увеличения или уменьшения риска в портфеле. Кроме того, это помогает нам предсказывать многие финансовые спады. Например, предположим, что определенный рынок положительно связан с ВВП. Если ВВП упадет, можно предсказать, что рынок тоже упадет. Таким образом, отслеживание корреляций между переменными поможет нам понять движение одной переменной относительно другой.

Рекомендуемые статьи

Эта статья представляет собой руководство по положительной корреляции и ее определению. Здесь мы обсуждаем примеры положительной корреляции, их виды и отличия от отрицательной коррекции. Вы можете узнать больше из следующих статей: –

• Обратная корреляция
• КОРРЕЛ Функция в Excel
• Регрессия
• Коэффициент корреляции Пирсона