Открытый интерес

Открытый интерес Значение

Открытый интерес относится к общему количеству непогашенных или открытых контрактов на рынке деривативов в любой момент времени. Количественное значение показывает общее количество контрактов на рынке, которые еще предстоит ликвидировать. Часто наблюдается в сочетании с данными с рынков фьючерсов и опционов.

В сочетании с данными о цене и объеме торгов открытый интерес помогает инвесторам лучше понять настроения рынка и служит ориентиром для принятия инвестиционного решения. Однако его значение чувствительно к торговой деятельности, и в результате в конце каждого торгового дня значение может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным.

Оглавление

• Открытый интерес Значение
  • Объяснение открытого интереса к фьючерсам и опционам
  • Пример открытого интереса
  • Торговая стратегия открытого интереса
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Открытый интерес объясняется как общее количество активных контрактов, которые еще не закрыты или не рассчитаны.
• Когда новый покупатель и продавец заключают договор, OI будет увеличиваться. По мере закрытия или исполнения контрактов OI будет уменьшаться. Однако, когда старый продавец и новый покупатель заключают договор, OI остается неизменным.
• Открытый интерес по сравнению с объемом указывает на то, что OI — это не то же самое, что объем. Объем — это общее количество контрактов, проданных за определенный период, тогда как OI — это промежуточная сумма активных контрактов.
• Трейдеры и инвесторы могут рассматривать OI в сочетании с другими индикаторами, такими как цена или объем торгов, чтобы лучше понять движение денег на фондовом рынке.

Объяснение открытого интереса к фьючерсам и опционам

Когда дело доходит до торговли деривативами, Производные инструменты в финансах — это финансовые инструменты, стоимость которых определяется стоимостью базового актива. Базовым активом могут быть облигации, акции, валюта, товары и т. д. Существует четыре типа деривативов: опционные контракты, фьючерсные деривативы, свопы, форвардные деривативы. читайте больше, например, фьючерсы. Фьючерсы. Фьючерсы относятся к деривативным контрактам или финансовым соглашениям между двумя сторонами о покупке или продаже актива в определенном количестве по заранее установленной цене и дате. Рассматриваемым базовым активом может быть товар (сельскохозяйственная продукция и полезные ископаемые), фондовый индекс, валютная пара или индексный фонд. договор. Право состоит в том, чтобы купить или продать актив в определенную дату по определенной цене, которая заранее определена на дату заключения контракта. Более того, открытый интерес говорит нам о количестве фьючерсных или опционных контрактов, открытых на рынке в определенное время. Он начинается со встречи продавца и покупателя, чтобы инициировать новый контракт. Затем, в течение торгового дня, когда эти контракты открываются, они будут подсчитывать их на основе торговых действий, таких как расчеты по контрактам.

В конце торгового дня финансовый рынок Финансовый рынок Термин «финансовый рынок» относится к рынку, на котором происходят такие действия, как создание и торговля различными финансовыми активами, такими как облигации, акции, товары, валюты и деривативы. Он предоставляет платформу для взаимодействия продавцов и покупателей и торговли по цене, определяемой рыночными силами. Информационные палаты учитывают количество новых контрактов, открытых и закрытых в течение дня. Для каждого нового открытого контракта он будет добавляться к OI. И каждый закрытый контракт будет вычтен из общего ОИ. Это происходит потому, что контракты будут считаться открытыми и включаться в ОИ до тех пор, пока другая сторона не закроет его или пока не истечет срок действия контракта.

Рассмотрим сценарий встречи нового покупателя и нового продавца, и если оба трейдера откроют новую позицию, открытый интерес увеличится. Когда старый покупатель и старый продавец закрывают существующую или старую позицию, открытый интерес уменьшается. Если старый покупатель продает одному новому покупателю, открытый интерес не изменится, поскольку трейдер передает свою позицию новому трейдеру.

Пример открытого интереса

Рассмотрим трех трейдеров A, B и C.

Дата
Торговая деятельность
Объем
Открытый интерес
1 ноября A продает 7 контрактов B 7 7 Новый продавец и покупатель 2 ноября B продает 2 контракта C 2 7 Старый продавец и новый покупатель 3 ноября C продает свои 2 контракта A 2 5 Старый продавец и покупатель

• 1 ноября: продавец А и покупатель Б заключают новый контракт. Объем и OI, созданные в сделке, равны семи.
• 2 ноября: B продает два своих существующих контракта C. В этом случае новый контракт не возникает; вместо этого существующий передается новому покупателю, C. Следовательно, OI остается прежним. Однако объем, созданный в сделке, равен двум.
• 3 ноября: С — старый продавец, А — старый покупатель. Когда А покупает два контракта у С, происходит закрытие двух открытых позиций. Оба они закрыли свои существующие позиции. Следовательно, ИО уменьшается на два. Объем, созданный в сделке, равен двум.

Торговая стратегия открытого интереса

Трейдеры часто используют OI в сочетании с ценой и объемом сделок ежедневно как часть своей торговой стратегии для определения ценовых тенденций и выявления взаимодействия с конкретным деривативным контрактом. выступают в качестве контрагентов друг для друга и предполагают либо физическую сделку с базовым активом в будущем, либо финансовый платеж одной стороной другой на основе конкретных будущих событий, связанных с базовым активом. Другими словами, стоимость производного контракта определяется базовым активом, на котором основан контракт. Подробнее. Она всегда является частью котировок опционов наряду с такими элементами, как объем, цена предложения и цена предложения. Цена предложения Цена предложения — это самая низкая цена акции, по которой предполагаемый продавец акции готов продать ценную бумагу, которой он владеет. На большинстве бирж для целей торговли указываются самые низкие цены продажи. Наряду с ценой, котировка предложения может предусматривать количество ценной бумаги, доступной для продажи по данной заявленной цене. Подробнее. Например, на финансовом веб-сайте Nasdaq цепочка опционовЦепочка опционов — это подробное представление всех доступных опционных контрактов на актив. Он дает быстрое представление обо всех доступных опционах пут и колл актива с их ценами, объемом, открытыми интересами для анализа и принятия соответствующих и немедленных действий. Подробнее для конкретной безопасности интегрирует данные OI. В следующей таблице представлены несколько общепринятых рекомендаций, которые я могу указать и на основании которых трейдеры определяют, когда открывать или закрывать позицию.

Цена
Открытый интерес
Сила
Настроение рынка
Увеличить Увеличить Сильный бычий Уменьшить Уменьшить Усиление бычий Уменьшить Увеличить Слабый медвежий Увеличить Уменьшить Ослабить Медвежий

Когда цена и OI увеличиваются, технические аналитики делают вывод, что тренд продолжается, так как сильные бычьи настроения и больше трейдеров откроют новые контракты. Когда цена растет, а OI снижается, технические аналитики делают вывод, что конкретный тренд ослабевает. Снижение OI является показателем того, что участники рынка закрывают свои позиции. Когда цена снижается, а значение OI увеличивается, технические аналитики делают вывод, что конкретный тренд слаб. Когда цена и значение OI снижаются, трейдеры делают вывод, что конкретный тренд усиливается и развернется.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. На что указывает торговая стратегия с открытым интересом?

Анализ OI является важным аспектом при торговле на рынке фьючерсов и опционов. Он указывает направление движения денег на рынке. Следование ему вместе с данными об объемах и ценах может гарантировать высокую вероятность успеха и прибыльности.

2. Полезен ли анализ открытого интереса?

Наряду с другими рыночными переменными, это выгодно и жизненно важно. Это помогает определить ликвидные варианты, доступные на основе количества невыполненных контрактов в день. OI очень важен для определения ликвидности рынка. Чем больше OI, тем ликвиднее рынок.

3. Что такое открытый интерес к опционам?

Он указывает общее количество непогашенных опционных контрактов на рынке деривативов. Это помогает определить тренды и развороты трендов. Когда цена и значение OI растут или оба снижаются, это указывает на бычий тренд. С другой стороны, когда цена и OI находятся в обратной зависимости, это указывает на медвежий тренд. Кроме того, проверка OI и объема торгов сигнализирует о текущем интересе.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по открытому интересу и его значению. Здесь мы объясняем открытый интерес к фьючерсам и опционам, а также приводим примеры и торговые стратегии. Вы можете узнать больше из следующих статей –

• Операции на открытом рынке
• Фьючерсный рынок
• Спред опционов