Кредитные риски в банках

Что такое кредитный риск в банковской сфере?

Кредитный риск относится к риску дефолта или неплатежа или несоблюдения договорных обязательств заемщиком. Банки сталкиваются с кредитными рисками, связанными с финансовыми инструментами, такими как акцепты, межбанковские операции, торговое финансирование, операции с иностранной валютой, фьючерсы, свопы, облигации, опционы, расчеты по сделкам и другие. Доходы банков формируются в основном за счет процентов по кредитам; соответственно, кредиты являются основным источником кредитного риска. Кредитный рискКредитный риск – это вероятность возникновения убытков в связи с неспособностью заемщика погасить кредит или выполнить долговые обязательства. Это относится к возможности того, что кредитор может не получить основную часть долга и процентный компонент, что приведет к прерыванию денежного потока и увеличению стоимости взыскания. подробнее.

Искусственный интеллект поможет тебе заработать!

Подписывайся на канал "Виртуальный Каппер" и получай точные и бесплатные прогнозы на спорт от искусственного интеллекта.

По состоянию на май 2019 года потери по кредитным картам в США превысили потери по другим формам индивидуальных кредитов. Произошел огромный всплеск кредитования более рискованных заемщиков, что привело к увеличению банковских списаний.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Что такое кредитный риск в банковской сфере?

Причины проблем с кредитным риском в банках

Хотя кредитный риск присущ кредитованию, можно принять различные меры для его минимизации. Плохая практика кредитования приводит к более высокому кредитному риску и связанным с этим потерям. Ниже приведены некоторые банковские практики, которые приводят к более высокому кредитному риску для банка:

Причина № 1 — кредитная концентрация

Когда большая часть банковских кредитов сосредоточена на конкретном заемщике/заемщиках или определенных секторах, это вызывает концентрацию кредита. Обычная форма кредитной концентрации включает кредитование одного заемщика, группы связанных заемщиков или определенного сектора или отрасли.

Примеры кредитной концентрации

Давайте рассмотрим следующие примеры, чтобы лучше понять кредитную концентрацию.

Пример №1 – Крупный банк фокусируется на кредитовании только компании А и компаний, входящих в ее группу. Если группа понесет большие убытки, банк также потеряет большую часть своих кредитов. Таким образом, банк не должен ограничивать свое кредитование только определенной группой компаний, чтобы минимизировать риск.
Пример №2 – Банк кредитует только заемщиков в сфере недвижимости. Если весь сектор столкнется с резким спадом, банк автоматически понесет убытки, поскольку не сможет вернуть ссуду. В этом сценарии, хотя кредитование не ограничивается одной компанией или связанной группой компаний, если все заемщики принадлежат к определенному сектору, все же существует высокий уровень кредитного риска.

Таким образом, чтобы обеспечить сохранение кредитного риска на более низком уровне, практика кредитования должна быть распределена среди широкого круга заемщиков и секторов.

Причина № 2 – Процесс выдачи кредита

Это включает в себя недостатки в процессах предоставления кредитов и мониторинга банками. Хотя кредитный риск присущ кредитованию, его можно свести к минимуму с помощью разумной кредитной практики.

Ниже приведены случаи, когда недостатки в кредитных процессах банка приводят к серьезным кредитным проблемам:

#1 – Неполная кредитная оценка

Для оценки кредитоспособности Кредитоспособность Кредитоспособность является мерой оценки истории погашения кредита заемщиков, чтобы установить их ценность в качестве должника, которому следует предоставить будущий кредит или нет. Например, кредитоспособность неплательщика не очень перспективна, поэтому кредиторы могут избегать такого должника из-за страха потерять свои деньги. Кредитоспособность относится к людям, суверенным государствам, ценным бумагам и другим организациям, в соответствии с которыми кредиторы будут анализировать вашу кредитоспособность перед получением нового кредита. Подробнее о любом заемщике банк должен проверить (1) кредитную историю заемщика, (2 ) платежеспособность, (3) капитал, (4) условия кредита и (5) обеспечение. Кредитоспособность заемщика не может быть точно оценена без вышеуказанной информации. В таком случае банк должен проявлять осторожность при кредитовании.

Например, – Компания Х хочет занять 100 000 долларов, но не предоставляет достаточно информации для проведения тщательной оценки кредитоспособности. Поэтому это более высокий кредитный риск и будет иметь право на получение кредита только по более высокой процентной ставке, чем компании с более низким кредитным риском. В таком сценарии, если банк соглашается ссудить деньги компании X для получения более высоких процентов, он может потерять как проценты, так и основную сумму, поскольку компания X представляет более высокий кредитный риск и может объявить дефолт на любом этапе во время погашения.

#2 – Субъективное принятие решений

Это обычная практика во многих банках и других учреждениях, где высшее руководство имеет полную свободу действий в принятии решений. Там, где высшему руководству разрешено принимать решения, независимые от политики компании, которые не подлежат никакому утверждению, могут быть случаи, когда кредиты предоставляются связанным сторонам без проведения кредитной оценки. Соответственно, возрастает и риск дефолта.

Например – При отсутствии строгих указаний г-н К., директор крупного банка, с большей вероятностью предоставит кредит компании, возглавляемой его родственником или близким соратником, не проведя надлежащей оценки кредитоспособности. Если бы заем был предоставлен сторонней компании, не связанной с г-ном К., была бы проведена тщательная проверка кредитоспособности, и кредитный риск был бы ниже. Таким образом, высшее руководство не должно иметь полную свободу действий в принятии кредитных решений.

№3 – Неадекватный мониторинг

Там, где кредитование предоставляется на длительный срок, оно почти всегда обеспечено активами. Однако со временем стоимость активов может ухудшиться. Поэтому важно не только следить за работой заемщиков, но и следить за стоимостью активов. В случае какого-либо ухудшения их стоимости дополнительное обеспечение может помочь уменьшить кредитные проблемы для банка. Кроме того, еще одной проблемой могут быть случаи мошенничества, связанные с залогом. Банки должны проверять наличие и стоимость залога перед выдачей кредита, чтобы свести к минимуму риск любого мошенничества.

Пример А – Компания P заняла 250 000 долларов в банке под стоимость своих офисов. Если банк регулярно отслеживает стоимость актива, в случае любого уменьшения его стоимости он будет в состоянии запросить у Компании дополнительное обеспечение; однако при отсутствии регулярного механизма контроля, когда стоимость актива снижается, а компания Р не выплачивает кредит, банк рискует проиграть, чего можно было бы избежать, если бы применялась надлежащая практика контроля.
Пример Б – Давайте рассмотрим тот же пример — компания P заняла 250 000 долларов США в банке под стоимость своих офисов. Могут быть случаи мошенничества, когда кредиты берутся под фиктивные активы. Перед кредитованием важно, чтобы банк проверил наличие актива и его стоимость, а не просто по представленным документам.
Пример С – Компания P занимает 100 000 долларов без залога в зависимости от результатов своей деятельности. Выполнение кредитной оценки перед кредитованием недостаточно. Банк должен регулярно контролировать деятельность компании P, чтобы убедиться, что она в состоянии погасить кредит. В случае неудовлетворительной работы банк может потребовать предоставления залога, что снизит влияние кредитного риска.

Причина № 3 — Циклические выступления

Почти все отрасли промышленности проходят периоды депрессии и подъема. В период бума оценки могут привести к хорошей кредитоспособности заемщика. Однако для более точного получения результатов оценки кредитоспособности необходимо также принимать во внимание циклические показатели отрасли.

Пример – Компания Z получает кредит в размере 500 000 долларов США от банка. Занимается бизнесом с недвижимостью. Банк не должен всегда следовать текущим тенденциям, но также должен предусмотреть любые будущие спады в работе отрасли. Если он берет взаймы в период бума, банк также должен учитывать свою эффективность во время любой последующей депрессии.

Заключение

Кредитные риски в банках присущи функции кредитования. Их нельзя полностью избежать; однако их влияние можно свести к минимуму при надлежащей оценке и контроле. Банки более склонны брать на себя более высокие риски из-за их высокой кредитной функции. Важно, чтобы они выявляли причины серьезных кредитных проблем и внедряли надежную систему управления рисками, чтобы максимизировать свою прибыль при минимизации рисков.