Количественная торговля

Что такое количественная торговля?

Количественная торговля — это торговая стратегия, основанная на компьютерном программном обеспечении, которая использует математические модели и расчеты для оценки закономерностей и тенденций в движении и поведении акций с целью выбора недооцененных акций в нужное время и выполнения прибыльной сделки. Обычно он основан на таких исходных данных, как цена и объем, по которым они торгуются. Акции чаще всего не имеют фиксированной модели и имеют циклические модели, в которых методы количественной торговли помогают извлечь выгоду из этих тенденций.

Основная цель этого — выбрать акции, которые недооценены, и найти активы, цена которых превышает их фактическую стоимость. Это исключает вмешательство человека в процесс принятия инвестиционных решений. Причина, по которой модель основана на компьютерных программах, может уловить тенденцию, которую человеческий разум может упустить.

В наши дни количественные торговые стратегии также используются розничными инвесторами.

Объяснение

В количественных торговых моделях цена и объем являются основными исходными данными для построения математической модели.

Эти методы торговли имеют алгоритмические и сложные статистические модели. Это быстро меняющиеся и краткосрочные торговые цели. Количественный трейдер лучше разбирается в числовых инструментах, таких как скользящие средние, один из статистических инструментов. Трейдеры используют технологии, математические и статистические модели для создания точных торговых стратегий. Количественные трейдеры берут торговую стратегию и строят математическую модель на основе исторических данных.

Затем модель тестируется и оценивается. Если модель дает результаты, она используется для торговли реальным капиталом и на рынке. Работа этих моделей аналогична прогнозированию климата, где для прогнозирования погоды используются вероятностные методы, основанные на исторических данных. Тот же метод используется трейдерами для рыночных данных для принятия инвестиционных решений.

Примеры количественной торговли

Допустим, Боб управляет фондом XYZ. Он использует алгоритмическую систему для отбора акций.

  • Система сканирует более 50 переменных в пяти категориях: импульс, стоимость, прибыль и объем, чтобы выбрать акции.
  • Система присваивает значение каждой переменной, и Боб выбирает те, которые имеют наивысший рейтинг.

Компоненты количественной торговли

В целом он состоит из четырех основных компонентов.

Количественная торговля

# 1 — Идентификация стратегии

Он начинается с поиска стратегии, использования рыночных возможностей и сужения частоты торговли. Любой количественный торговый план начинается с обширного периода исследований. Процесс включает в себя разработку стратегии, оценку соответствия стратегии текущему набору стратегий и сбор любых данных, необходимых для тестирования стратегии, и попытку обновить стратегию для получения большей прибыли и снижения риска.

Розничный инвестор должен будет определить свои требования к капиталу и то, как транзакционные издержки повлияют на его решения. Различные публичные форумы предлагают прибыльные торговые стратегии. Результаты торговли, включая транзакционные издержки, доступны из различных источников. В количественных обзорах подробно обсуждаются различные торговые стратегии. Торговые журналы раскрывают стратегии, разработанные фондами.

# 2 — Тестирование стратегии

Бэктестинг направлен на то, чтобы доказать, что используемый метод является прибыльным при использовании на исторических данных и данных вне выборки. Это свидетельствует о том, как стратегия будет работать на реальном рынке. Бэктестинг не является окончательным доказательством того, насколько успешной будет стратегия. Он подвержен многочисленным предубеждениям, которые можно устранить, насколько это возможно. Другие факторы тестирования на истории при тестировании на истории включают доступность исторических записей, связанные с этим транзакционные издержки и выбор подходящего метода тестирования на истории. Как только стратегия определена, необходимо собрать исторические записи для проведения тестирования. Для этого есть много источников данных. Их стоимость варьируется в зависимости от качества данных.

# 3 — Системы исполнения

Система исполнения — это способ выполнения набора сделок, созданных торговой стратегией. Совершение сделки может быть полуавтоматическим или автоматическим. Основная проблема при разработке системы исполнения — это интерфейс с брокерской службой и минимизация транзакционных издержек. Идеальным путем будет автоматизация механизма исполнения одной сделки. Это позволяет вам сосредоточиться на исследованиях и запускать более частые стратегии.

# 4 — Управление рисками

Последний вопрос в количественной торговле — это управление рисками. Он включает такие предубеждения, как технологический риск, брокерский риск, то есть банкротство брокера. Короче говоря, это все, что может помешать торговле.

Как стать количественным трейдером?

Потенциальный количественный трейдер должен иметь соответствующие навыки и инструменты, прежде чем заниматься количественной торговлей. Хорошие знания в области финансов, математики и компьютерного программирования являются одними из необходимых условий для стремления стать количественным трейдером.

Преимущества

  • Цель торговли — вычислить вероятность прибыльной сделки.
  • Он обеспечивает эффективный мониторинг, анализ и вынесение торговых заключений по заданному набору акций.
  • Количественные методы торговли повышают эффективность принятия торговых решений за счет использования компьютерных алгоритмов для анализа и принятия прибыльных торговых решений.
  • Он отсеивает эмоции страха и жадности и способствует принятию рациональных решений, не оставляя ничего наугад или случайности.

Недостатки

  • Финансовые рынки нестабильны, что требует последовательного развития алгоритмических моделей.
  • Большинство количественных моделей прибыльны только для определенного типа рынка или условий, для которых модель была создана. Их необходимо перерабатывать по мере того, как рыночные условия меняются с течением времени.

Заключение

В основе количественной торговли лежат технологии. Это обеспечивает более быстрое и прибыльное исполнение сделок. Но слепое следование количественным моделям может быть безрассудным.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *