Количественная торговля
Что такое количественная торговля?
Количественная торговля — это торговая стратегия, основанная на компьютерном программном обеспечении, в которой используются математические модели и расчеты для оценки моделей и тенденций в движении и поведении цен на акции, чтобы выбрать недооцененные акции в нужное время и совершить прибыльную сделку.
Фирма, занимающаяся количественным трейдингом, помогает выбирать недооцененные акции и находить активы выше их фактической стоимости, исключая вмешательство человека в процесс принятия инвестиционных решений. Эта модель, основанная на компьютерной программе, улавливает тенденцию, которую человеческий разум может не уловить, тем самым помогая трейдерам выявлять скрытые торговые возможности. Розничные инвесторыРозничные инвесторыРозничный инвестор — это непрофессиональный индивидуальный инвестор, который склонен вкладывать небольшие суммы в акции, облигации, взаимные фонды, биржевые фонды и другие наборы ценных бумаг. Они часто пользуются услугами онлайновых или традиционных брокерских фирм или консультантов для принятия инвестиционных решений. Более широко используют количественные торговые стратегии.
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
Оглавление
Ключевые выводы
- Количественная торговля — это компьютерная стратегия, основанная на программном обеспечении, в которой используются математические модели и расчеты для оценки закономерностей и тенденций в движении цены акций и поведения, чтобы выбрать недооцененные акции в нужное время и совершить прибыльную сделку.
- Цель количественной торговли состоит в том, чтобы выбрать недооцененные акции и найти активы выше их фактической стоимости, исключив вмешательство человека из процесса принятия решений.
- Компонентами этой торговой техники являются идентификация стратегии, тестирование стратегии на истории, системы исполнения и управление рисками.
- Большинство количественных моделей выгодны только для определенного типа рынка или условий, для которых создается модель. По мере развития рыночных условий необходимо перестраивать их.
Как работает количественная торговля?
Стратегия количественной торговли обычно основана на входных данных, таких как цена и объем, по которым они торгуются. Однако колебания цен на акции часто не имеют фиксированной модели и демонстрируют циклические модели. Именно здесь эти количественные методы помогают заработать на этих тенденциях.
Торговые модели используют цену и объем в качестве основных входных данных для построения математической модели. Его краеугольным камнем является технология, которая обеспечивает более быстрое и прибыльное исполнение сделок.
Они основаны на алгоритмических и сложных статистических моделях и быстро меняются с краткосрочными торговыми целями. Количественные трейдеры хорошо разбираются в числовых инструментах, таких как скользящие средние. Они используют технологии, математические и статистические модели для точных торговых стратегий. Наконец, они берут торговую стратегию и строят математическую модель на основе исторических данных. После создания модели ее тестируют и оценивают.
Результаты, полученные после внедрения этих методов, используются для реального капитала и рыночной торговли. Работа этих моделей аналогична прогнозированию климата, где вероятностные методы используются на основе исторических данных для прогнозирования погоды. Кроме того, трейдеры используют тот же метод рыночных данных для принятия инвестиционных решений.
Примеры количественной торговли
Боб торгует фондом XYZ. Он использует алгоритмическую систему для выбора акций. Система сканирует более 50 переменных в пяти категориях, т. е. импульс, стоимость, заработок. конкретный период времени. В случае физического лица это включает в себя заработную плату или другие платежи. Подробнее, а также объем, чтобы выбирать акции.
Он присваивает значение каждой переменной. На основании результатов Боб решает выбрать самые высокие оценки.
Компоненты
В целом он состоит из четырех основных компонентов:
#1 – Идентификация стратегии
Все начинается с поиска стратегии, изучения рыночных возможностей и сужения частоты торговли. Любой план количественной торговли начинается с обширного периода исследований. Процесс включает в себя: –
- Разработка стратегии и оценка ее соответствия текущему набору дизайнов.
- Сбор любых данных, необходимых для тестирования стратегии.
- Модернизация стратегии для получения большей прибыли и снижения риска.
Это помогает розничным инвесторам определить свои потребности в капитале и то, как транзакционные издержки влияют на их решения.
#2 – Тестирование стратегии на истории
Техника тестирования на исторических данных выгодна при использовании на исторических данных и данных вне выборки и работает на реальном рынке. Однако бэктестинг не является убедительным доказательством того, насколько успешным будет план. Он подвержен многочисленным предубеждениям, которые он может устранить, насколько это возможно. К другим факторам тестирования на исторических данных относятся наличие исторических записей, транзакционные издержкиТранзакционные издержкиТранзакционные издержки — это расходы, которые человек несет, участвуя в экономическом обмене любого рода. Любая деятельность, связанная с рынком, порождает транзакционные издержки. Они представляют собой торговые расходы, которые необходимо покрыть для оказания помощи в торговле товарами и услугами на рынке, и выбор подходящего метода тестирования на исторических данных. Как только стратегия определена, необходимо собрать исторические записи для проведения тестирования. Существует множество источников данных, доступных для одного и того же. Их стоимость может варьироваться в зависимости от качества данных.
#3 – Системы исполнения
Система исполнения — это подход к выполнению набора сделок по торговой стратегии. Исполнение сделки может быть полуручным или автоматизированным. Основной проблемой при разработке системы исполнения является интерфейс с брокерской конторой и минимизация транзакционных издержек. Итак, идеальным путем будет автоматизация механизма исполнения одной сделки. Кроме того, это позволяет вам сосредоточиться на исследованиях и запускать стратегии с более высокой частотой.
#4 – Управление рисками
Последним вопросом количественной торговли является управление рисками. Он включает в себя предубеждения, такие как технологический и брокерский риск, который представляет собой банкротство брокера БанкротствоБанкротство относится к юридической процедуре объявления физического лица или бизнеса банкротом. Подробнее. Короче говоря, он предоставляет все возможное, что может помешать торговле.
Как стать количественным трейдером?
Потенциальный количественный трейдер должен обладать соответствующими навыками и инструментами, прежде чем приступить к количественной торговле. Таким образом, хорошие знания в области финансов, математики и компьютерного программирования являются необходимыми условиями для начинающего количественного трейдера.
Преимущества
Преимущества использования этих техник заключаются в следующем:
- Этот тип торговли предназначен для расчета вероятности прибыльной сделки.
- Он обеспечивает эффективный мониторинг, анализ и торговые суждения по заданному набору акций.
- Количественные методы повышают эффективность торговых решений за счет использования компьютерных алгоритмов для анализа и принятия прибыльных торговых решений.
- Он отсеивает эмоции страха и жадности и способствует принятию рациональных решений, не оставляя ничего на волю случая.
Недостатки
Стратегия имеет ряд недостатков, к которым относятся следующие:
- Финансовые рынки Финансовые рынки Термин «финансовый рынок» относится к рынку, на котором происходят такие действия, как создание и торговля различными финансовыми активами, такими как облигации, акции, товары, валюты и производные инструменты. Он предоставляет платформу для взаимодействия продавцов и покупателей и торговли по цене, определяемой рыночными силами. Читать далее нестабильны, что требует последовательного развития алгоритмических моделей.
- Большинство количественных моделей выгодны только для определенного типа рынка или условий, для которых модель применяется. Таким образом, аналитикам необходимо пересматривать их по мере изменения рыночных условий.
Количественная торговля против алгоритмической торговли
Хотя и количественная, и алгоритмическая торговля представляют собой компьютеризированные торговые методы, их подходы к анализу моделей и тенденций сильно различаются. Давайте посмотрим на различия между двумя терминами:
КатегорияКоличественная торговляАлгоритмическая торговляИспользуемые моделиМатематические и статистические моделиАлгоритмыЦельПредсказывает рыночные тенденции и закономерностиРазмещает сделки на основе предопределенных правилФокусБолее технические и сложные наборы данныхИсторические данные по акциямИсполнениеТорговля выполняется вручную после анализаТорговля выполняется автоматически
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как попасть в количественный трейдинг?
Тот, кто стремится стать квантом, должен иметь минимальный опыт в области финансов, компьютерного программирования и математики. Кроме того, нужно также иметь исключительные навыки в количественном анализе. Зарплата и преимущества, связанные с тем, чтобы стать количественным трейдером, кажутся довольно прибыльными. Тем не менее, те, кто хочет войти в эту жесткую конкурентную отрасль, должны обладать различными способностями. Из-за усталости многие количественные трейдеры диверсифицируют свои портфели или через несколько лет переходят на другие рынки. В результате они часто имеют посредственный уровень успеха.
Работает ли количественная торговля?
Обычно количественные трейдеры имеют умеренный уровень успеха. Многие даже диверсифицируют или выбирают другие потоки после спада.
Какая специальность лучше всего подходит для количественной торговли?
Степени магистра в области количественного финансового моделирования, финансового инжиниринга, степень MBA или степень бакалавра в области математики полезны для количественной торговли.
Какой индикатор используется для количественной торговли?
Кванты используют машинное обучение, нейронные сети, статистические инструменты, такие как коэффициент Шарпа и т. д., а также технические инструменты/индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда и осцилляторы.
Рекомендуемые статьи
Эта статья представляет собой руководство по количественному трейдингу. Мы объясняем, как работает стратегия, на примере, компонентах, преимуществах и недостатках. Вы можете узнать больше о трейдинге из следующих статей:
- Мойка Трейдинга
- Программная торговля
- Количественные исследования
- Карьера количественного аналитика
- Покупка на марже
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
