Базельские соглашения

Что такое Базельские соглашения?

Базельские соглашения представляют собой набор из трех соглашений, которые снижают риски, связанные с банковскими и финансовыми учреждениями. Соглашения определяли, обладает ли банк достаточными резервами для покрытия непредвиденных убытков. С каждым обновлением банковские правила становились все строже.

Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) создал Базельские соглашения. Банки и финансовые учреждения по всему миру следуют стандартам Базельских соглашений в отношении требований к капиталу и управления рисками. Три знаковых обновления называются соглашениями Базель I, Базель II и Базель III среди множества редакций. Базель III был выпущен в ноябре 2010 года.

Оглавление

• Что такое Базельские соглашения?
  • Разъяснение Базельских соглашений
  • История
  • Три основных Базельских соглашения
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Базельские соглашения — это набор соглашений, устанавливающих стандарты банковского регулирования и кредитной политики, которым следуют банки и финансовые учреждения по всему миру.
• Базельский комитет по банковскому надзору был создан в 1974 году. Следовательно, Базельские соглашения I, II и III были выпущены в 1988, 2004 и 2010 годах.
• Каждое соглашение добавляло руководящие принципы для банковского дела. Прежде всего, Базельские принципы касались финансовой безопасности, вопросов ликвидности, собственного капитала, кредитных рисков и управления рисками.
• Базель III увеличил требования к обыкновенным акциям с 2% до 4,5% с дополнительным буфером в размере 2,5%. Обыкновенный капитал представляет собой процент активов банков, взвешенных с учетом риска.

Разъяснение Базельских соглашений

Базельские соглашения были учреждены Базельским комитетом банковского надзора (BCBS). Комитет назван в честь штаб-квартиры BCBS — Банка международных расчетов, расположенного в Базеле, Швейцария.

Соглашения были заключены с единственной целью повышения финансовой стабильности во всем мире. Решения оказали непосредственное влияние на банковскую деятельность. Базельский комитет рассматривает факторы риска, связанные с международными банковскими операциями.

Базельские резолюции выступают за более строгие правила и конкретные руководящие принципы. Однако, чтобы добиться положительного эффекта, эти рекомендации должны соблюдаться каждым банком и финансовым учреждением. Если решения не будут реализованы, банки столкнутся с острыми валютными кризисами.

Однако резолюции 2008 года были более упорядоченными. Финансовый кризис 2008 года затронул весь мир, и его воздействие продолжалось годами. В ответ комитет принял решение о системе мониторинга и администрирования для обеспечения банковской безопасности.

Комитет сформулировал новые банковские ориентиры и правила. Регулирование достаточности капитала является наиболее заметным среди них. Из-за своей популярности руководящие принципы достаточности капитала упоминаются как Базель I, Базель II и Базель III.

История

В истории Базельских соглашений комитет был сформирован в 1974 году; он был назван: Банковские правила и практика надзора. Его поддержали десять стран. Сотрудничество стало ответом на последствия краха Bankhaus Herstatt (Западная Германия). Банкхаус серьезно нарушил международную валюту и банковское дело.

Первое заседание комитета состоялось в феврале 1975 г. В связи с этим его члены проводили регулярные заседания — четыре раза в год.

Первоначально в Базельский комитет входили страны G10 — Нидерланды, США, Великобритания, Италия, Япония, Швеция, Швейцария, Бельгия, Канада, Франция и Германия. Однако со временем сеть расширилась до 45 учреждений и 28 юрисдикций.

Комитет неустанно работал над тем, чтобы закрыть лазейки, обнаруженные в международном банковском деле, чтобы ни один банк не мог избежать надзора. Эта функция официально известна как международное надзорное обеспечение. В 1975 году банковские правила были объявлены в Конкордат. Этот документ был дополнительно пересмотрен в мае 1983 года и переименован в Принципы по надзору за иностранными учреждениями банков.

В октябре 1996 года Базельский комитет учредил орган трансграничного банковского надзора. В 1996 году с министрами финансов G7 был подготовлен документ, призывающий к надлежащему надзору на всех рынках, включая развивающиеся рынки и страны. Документ был пересмотрен в 1997 году и включает 25 принципов надзора Базельских соглашений.

Обновление Базельских принципов за сентябрь 2012 г. является самым последним дополнением. С тех пор документ подчеркнул 29 принципов, надзорных полномочий и стандартов.

Три основных Базельских соглашения

Три основных Базельских соглашения заключаются в следующем.

Базельские соглашения I: Базельское соглашение о капитале

Резолюция Базеля I называлась Базельскими соглашениями о капитале; он был сформирован в 1980-х годах в ответ на американский долговой кризис. Долговой кризис обнажил опасения по поводу достаточности капитала международных банков.

Страны G10 поддержали введение более строгих стандартов капитала и мер достаточности. В результате обновленные банковские требования были разосланы банкам в июле 1988 года.

Важнейшие особенности Базеля 1 заключаются в следующем.

• Базель-I обязал банки владеть не менее 8% активов, взвешенных с учетом риска.
• Эта структура была введена во всех странах, а не только в странах-членах.
• В 1998 году в соглашение были внесены поправки, включающие общие положения на случай убытков по ссудам.
• Разработанное соглашение охватывало кредитные риски и валютные риски.

Базельские соглашения II: новая структура капитала

Вторая Базельская резолюция была принята в 2004 году. Но ей предшествовали постоянные усилия. В июне 1999 года комитет предложил новую систему достаточности капитала взамен соглашения 1988 года.

Особенности Базеля II заключаются в следующем.

• Соглашение расширило правила, изложенные в соглашении 1998 г. (добавлены детали и уточнения).
• Новое соглашение пересмотрело процесс внутренней оценки и использовало раскрытие информации для укрепления рыночной дисциплины. В результате это еще больше способствовало повышению качества банковской практики.
• Второе соглашение было посвящено регулированию требований к капиталу.
• Это расширило сферу сотрудничества между домашними и принимающими надзорными органами.

Базельские соглашения III: ответ на финансовый кризис 2008 г.

Многие считают, что резолюция Базеля III была просто ответом на финансовый кризис 2008 года. Но банковская система выявила лазейки еще до краха Lehman Brothers (сентябрь 2008 г.).

Банковский сектор столкнулся с проблемами ликвидности; это был просто случай плохого управления и несовершенной системы стимулирования. Крах рынка жилья был просто следствием фундаментальной неэффективности. Базельские резолюции продолжают развиваться, но банковские системы станут стабильными только в том случае, если эти рекомендации будут соблюдаться.

В сентябре 2010 года Базельский комитет представил еще одно соглашение об общей структуре капитала и реформах ликвидности. Это соглашение получило название Базель III. Базель III был дополнительно пересмотрен в декабре 2010 года.

Особенности Базеля III заключаются в следующем.

• Базель III обновил структуру, отвечающую за мониторинг рисков ликвидности.
• Он выступал за повышение устойчивости банковских систем.
• Он сосредоточился на качестве и количестве общего капитала.
• Он увеличил требования к общему капиталу с 2% до 4,5%, с дополнительным буфером 2,5%. Здесь общий капитал относится к проценту активов банков, взвешенных с учетом риска.
• Соглашение также ввело коэффициент кредитного плеча, который мог обеспечить месяц стресса (30 дней).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Каковы требования Базельских соглашений к капиталу?

Базельская резолюция III была представлена ​​в ноябре 2010 г.; он увеличил минимальные требования к капиталу для банков до 4,5% от общего капитала. До Базеля II она составляла всего 2%. Кроме того, был введен новый буфер — еще одно требование к капиталу в размере 2,5%. Здесь общий капитал относится к процентной доле активов банков, взвешенных с учетом риска.

2. Сколько существует Базельских соглашений?

Всего существует три Базельских резолюции.
– Базель I: Базельское соглашение о капитале (июль 1988 г.).
– Базель II: Новая структура капитала (июнь 2004 г.).
– Базель III: ответ на финансовый кризис 2008 г. (ноябрь 2010 г.)

3. Каковы цели Базельских соглашений?

Базельские резолюции установили следующие цели:
– Обеспечить экономическое благополучие и финансовое благополучие банков.
– Регулирование новых политик и руководств для финансовых учреждений.
– Чтобы помочь глобальным банкам управлять рисками, кредитным лимитом и требованиями к капиталу.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была путеводителем по Базельским соглашениям. Здесь мы объясняем их историю, требования к капиталу и три основных Базельских соглашения. Подробнее об этом вы можете узнать из следующих статей —

• Коэффициент капитала первого уровня
• Коэффициент достаточности капитала
• Капитал 2 уровня