Базель III

Что такое Базель III?

Базель III представляет собой нормативно-правовую базу, являющуюся продолжением Базельских соглашений, разработанную и согласованную Базельским комитетом по банковскому надзору для ужесточения требований к капиталу банков и снижения рисков. Это делается путем требования к банкам иметь больше резервов капитала против своих активов, что уменьшит способность банков использовать заемные средства.

Оглавление

• Что такое Базель III?
  • Объяснение
  • Цели
  • Выполнение
  • Столпы Базеля III
  • Базель III правила
    • Достаточность капитала
    • Использовать
    • Ликвидность
  • Критика
  • Влияние
  • Заключение
  • Рекомендуемые статьи

Объяснение

Базельский комитет по банковскому надзору был создан в 1974 году для обеспечения финансовой стабильности путем принятия строгих правил банковской практики и финансов. В состав комитета вошли управляющие центральных банков десяти разных стран со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.

Первоначально Базельский комитет состоял из членов G10. Позже в 2009 году он расширил членство за счет учреждений из Бразилии, Австралии, Индии, Саудовской Аравии, России, Японии, Италии, Мексики, Аргентины, Канады, Бельгии, Индонезии, Швейцарии, Южной Африки, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. все из которых формируются.

Цели

Базель III провел реформы, направленные на снижение рисков в банковской системе. Целью соглашения является сохранение большей безопасности в качестве резерва, прежде чем привлекать деньги. Он направлен на совершенствование нормативно-правовой базы банковской деятельности, которая была предусмотрена в более ранних Базельских соглашениях. Особое внимание было уделено повышению устойчивости банков за счет рассмотрения управления финансами и рисками с помощью стресс-тестирования в экстремальных ситуациях. Это обеспечивает укрепление банков во время кризиса ликвидности и финансового бедствия. Финансовый кризис. Финансовый кризис — это ситуация, в которой организация или любое лицо не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства в результате недостаточного дохода. Обычно это результат высоких фиксированных затрат, устаревших технологий, больших долгов, неправильного планирования и составления бюджета, а также плохого управления, и в конечном итоге это может привести к неплатежеспособности или банкротству. Подробнее.

Выполнение

Базель III появился по соглашению членов BCBS в ноябре 2010 года. Внедрение было запланировано на 2013 год, но при развертывании неоднократно продлевалось. Первый запланирован на март 2019 года, а второй — на январь 2022 года.

Утверждается, что в Соединенных Штатах Базель III применяется ко всем учреждениям с активами. В Соединенных Штатах Базель III применяется ко всем учреждениям с активами более 50 миллиардов долларов США с различиями в требованиях к коэффициентам и расчетах. В 2013 году Совет Федеральной резервной системы утвердил американскую версию коэффициента покрытия ликвидности. Коэффициент покрытияКоэффициент покрытия показывает способность компании выполнять все свои обязательства, включая долг, лизинговые платежи и дивиденды, в течение любого определенного периода. Более высокий коэффициент покрытия указывает на то, что бизнес имеет более сильную позицию для погашения своего долга. Популярные коэффициенты покрытия включают покрытие долга, процентов, активов и денежных средств. Подробнее о соглашении Базель III. Соединенные Штаты также предложили классифицировать ликвидные активы. Ликвидные активы. Ликвидные активы — это деловые активы, которые могут быть преобразованы в наличные деньги в течение короткого периода времени, такие как наличные деньги, рыночные ценные бумаги и инструменты денежного рынка. Они отражаются на стороне активов баланса компании.Подробнее на трех уровнях с коэффициентом риска 0%, 20% и 50%, при этом особое значение придается систематически важным банкам и финансовым учреждениямФинансовые учрежденияФинансовые учреждения относятся к этим организациям которые предоставляют своим клиентам бизнес-услуги и продукты, связанные с финансовыми или денежными операциями. Некоторыми из них являются банки, NBFC, инвестиционные компании, брокерские фирмы, страховые компании и трастовые корпорации. читать далее.

Запланированное введение требований к капиталу, коэффициент кредитного плеча. Коэффициент кредитного плеча. Долг к собственному капиталу, долг к капиталу, долг к активам и долг к EBITDA. против своих активов или собственного капитала. Подробнее, и требования к ликвидности в европейском контексте менялись во времени.

Столпы Базеля III

1. Требование к банкам поддерживать минимальный резерв капитала и дополнительный буферный слой в общем капитале.
2. Стресс-тестирование банковской системы путем внедрения требований по кредитному плечу.
3. Дополнительные требования к капиталу и ликвидности для системно значимых банков.

Базель III правила

Достаточность капитала

• Резерв капиталаРезерв капиталаРезерв капитала – это резерв, который формируется из прибыли компании, полученной от ее внереализационной деятельности в течение определенного периода времени, и сохраняется для целей финансирования долгосрочных проектов компании или списания ее капитальных затрат в будущем. читать далее требования увеличены до 7%, включая капитал в размере 2,5% надбавки против активов, взвешенных с учетом рискаАктивы, взвешенные с учетом рискаАктив, взвешенный с учетом риска, представляет собой минимальную сумму, которую банк или любое другое финансовое учреждение должен поддерживать, чтобы избежать риска неплатежеспособности или банкротства. Риск, связанный с каждым банковским активом, анализируется индивидуально, чтобы определить общую потребность в капитале. Подробнее (RWA). Дополнительное законодательство требует контрциклического буфера от 0% до 2,5% RWA для CET1.
• Для активов, взвешенных с учетом риска, требуется общее финансирование в размере 4,5%. В Базеле II это требование составляло 2%.
• Минимальный капитал 1-го уровня увеличен с 4% в Базеле II до 6% в Базеле III, включая 4,5% от CET1 и дополнительно 1,5% от AT1 (дополнительный уровень 1).

Использовать

• Банки должны поддерживать коэффициент кредитного плеча не менее 3%. То есть Капитал 1 уровня должен составлять не менее 3% и более от общей суммы консолидированных активов (включая внебалансовые статьи).

Ликвидность

• Банки должны иметь высококачественные ликвидные активы для покрытия общего оттока денежных средств в течение 30 дней.
• Требование к чистому стабильному фондированию увеличено до более чем одного года.

Критика

1. Требования к резервному капиталу снизят конкуренцию в банковском секторе по мере увеличения барьеров для входа. Критики утверждают, что ужесточение норм защитит сектор неблагоприятным образом.
2. Требования к кредитному плечу и достаточности капитала также повлияют на эффективность более крупных банков с постоянным ростом на основе стабильной маржи.
3. Методология взвешивания риска в Базеле III такая же, как и в Базеле II. Базель IIБазель II — это второй набор правил, касающихся требований к минимальному капиталу, надзорного контроля, роли и рыночной дисциплины, а также раскрытия информации. Базельский комитет по банковскому надзору разработал правила для международных банков, чтобы обеспечить прозрачную и безрисковую банковскую среду.Подробнее. Это может придать значение рейтинговым агентствам, которые оценивают активы на основе рискованности. Критики утверждают, что после кризиса субстандартного кредитования 2008 года такая зависимость от рейтинговых агентств создает проблемы.
4. Критика Базеля III не ограничивается его принципами и положениями, но также и реализацией.
5. Критики неоднократно подчеркивали задержку с внедрением фреймворка.
6. Американская ассоциация банкиров раскритиковала постановление, заявив, что Базель III не только повлияет, но и нанесет ущерб более мелким банкам в Соединенных Штатах.

Влияние

Строгие нормы Базеля II, безусловно, повлияют на легкость ведения бизнеса, которой пользуются банки по всему миру. Ужесточение требований к буферному капиталу, кредитному плечу и ликвидности ударит по прибыльности и марже банков. Например, более высокие требования к капиталу в размере 7%, введенные в Базеле III, в некоторой степени сократят прибыль банков. Кроме того, размер кредитных выплат будет напрямую зависеть от требований к резервному капиталу.

Исследование ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), проведенное в 2011 году, показало, что влияние Базеля III на ВВП будет составлять от -0,05% до -0,015% в год в среднесрочной перспективе. Другое исследование показало, что банкам пришлось увеличить примерно на 15 базисных пунктов. Базисные пункты или BPS — это наименьшая единица облигаций, векселей и других финансовых инструментов. BPS определяет малейшее изменение процентной ставки, если быть точным. Один базисный пункт равен 1/100-й части 1%. Узнайте больше об их кредитных спредах, чтобы соответствовать требованиям правила резервного капитала.

Заключение

Базель III, возможно, является хорошим шагом в укреплении банковской среды после глобального финансового кризиса. Финансовый кризис. когда ведущие предприятия не в состоянии выплатить свой огромный долг или когда финансовые учреждения сталкиваются с кризисом ликвидности и не могут вернуть деньги вкладчикам, все это вызывает панику на рынках капитала и среди инвесторов. Читать далее в 2008 году. Ситуация показала, что более крупные банки ожидают быстрого расширения, не придавая должного значения более рискованному кредитованию. В результате возникла острая необходимость в более строгих рамках регулирования левериджа, ликвидности и буфера капитала в секторе.

Он был введен с изменениями и дополнениями к принципам Базеля II. Новая структура предписывает более высокую достаточность капитала для RWA, буферы для сохранения капитала и контрциклические буферы для RWA, тем самым укрепляя международную банковскую систему.

Однако у него есть определенные недостатки, которые делают сектор неэффективным. Он получил широкое признание, и его внедрение проводилось по всему миру. Однако гармонизация банковского законодательства во всем мире также может привести к ухудшению результатов, поскольку в некоторых странах уже существуют более совершенные основы.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к тому, что такое Базель III. Здесь мы обсуждаем цели, реализацию, основы и правила Базеля III, а также критику и влияние. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –

• Резервный коэффициент
• Коммерческий банк
• Коэффициент достаточности капитала
• Капитал 2 уровня