Средний истинный диапазон

Что такое средний истинный диапазон?

Средний истинный диапазон (ATR) относится к индикатору технического анализа, рассчитывающему рыночную или ценовую волатильность. Это помогает проанализировать волатильность, связанную с изменением цены любой ценной бумаги, а затем выбрать лучшее время для торговли и добиться согласованности в торговле.

Этот метод был введен Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году для изучения товарного риска путем расчета волатильности товара. Товар относится к товару, который может быть конвертирован в другой продукт или услугу с большей стоимостью посредством торговли. и коммерческой деятельности. Он служит исходным материалом или сырьем для производственных и производственных подразделений. Подробнее. Однако, несмотря на то, что он используется для прогнозирования тенденций, он не указывает направление движения цены.

Оглавление

• Что такое средний истинный диапазон?
  • Как работает индикатор среднего истинного диапазона?
  • Формула и расчет среднего истинного диапазона
  • Пример
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Средний истинный диапазон относится к индикатору технического анализа, который измеряет волатильность движения цены актива или ценной бумаги. ATR был введен Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году.
• Формула ATR:[(Prior ATR x(n-1)) + Current TR]/n», где TR = ​max [(high − low), abs(high − previous close​), abs(low – previous close)].
• Значения ATR в основном рассчитываются для 14-дневных периодов. Кроме того, аналитики используют его для измерения волатильности для любой конкретной продолжительности, начиная от внутридневных и заканчивая более крупными временными рамками.
• Высокое значение ATR подразумевает высокую волатильность, а низкое значение ATR указывает на низкую волатильность или боковое движение рынка.

Как работает индикатор среднего истинного диапазона?

Приложение индикатора Average True Range позволяет прогнозировать изменение тренда, используя среднее значение True Range и показывая волатильность. Если значение ATR растет, существует высокая волатильность и высокая вероятность смены тренда. Точно так же низкий ATR означает более низкую волатильность цен. Следовательно, наряду с изменениями тренда, он также дает сигналы бокового движения рынка, которые в противном случае трудно определить, если не используются такие индикаторы, как индекс среднего направления (ADX) и индекс направленного движения (DMI). По сути, это соответствует фундаментальному понятию диапазона ценной бумаги (высокая цена – низкая цена); если диапазон высок, волатильность высока, и наоборот.

Индикатор ATR ненаправленный. Он больше связан с предсказанием возникновения изменения тренда, чем с предсказанием его точного направления. Он никогда не указывает направление, например, произойдет ли бычье настроение или нет. Он более полезен в качестве индикатора для нахождения точек прорыва, обнаружения сигналов входа, определения целевой прибыли. бизнес прогрессирует. подробнее, размещение стоп-лосса или стоп-лосса волатильности. Кроме того, он всегда используется в сочетании с другими индикаторы как индикаторы поддержки и сопротивления и линии тренда. Turtle Trading System, Chandelier Exit и Keltner Channels являются примерами применения «средней полосы истинного диапазона».

Показатель ATR является универсальным индикатором, поскольку он может измерять волатильность ценовых изменений различных классов активов. Классы активов. Активы классифицируются по различным классам в зависимости от их типа, цели или основы доходности или рынков. Основные средства, акционерный капитал (инвестиции в акционерный капитал, сберегательные схемы, связанные с акционерным капиталом), недвижимость, товары (золото, серебро, бронза), денежные средства и их эквиваленты, деривативы (акции, облигации, долговые обязательства) и альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды и биткойны. являются примерами.читать дальше или рынки. Кроме того, он используется для измерения волатильности для любой конкретной продолжительности, от внутридневных до более крупных временных рамок. Это помогает активным трейдерам торговать, когда рынок готов ускориться.

Формула и расчет среднего истинного диапазона

Основным компонентом формулы ATR является значение истинного диапазона (TR). TR (текущий TR) является наибольшим из следующего:

• Высокий ток минус низкий ток: (высокий ток – низкий ток)
• Текущий максимум минус предыдущее (вчерашнее) закрытие: абсолютный (текущий максимум – предыдущее закрытие)
• Текущий минимум минус предыдущее (вчерашнее) закрытие: абсолютный (текущий минимум – предыдущее закрытие)

ТР = ​макс. [(high − low), abs(high − closeprev​), abs(low – closeprev​)]

Приведенная выше формула для TR указывает, что расчет ATR включает в себя значения Open, High, Low и Close активов. Обычно значение n по умолчанию равно 14, так как считается, что 14-дневный период дает наиболее надежный результат, а ATR показывает среднюю волатильность за последние 14 дней.

Пример

ATR как инструмент для измерения волатильности акций, форекс и сырьевых товаров также можно использовать в криптотрейдинге. Он хорошо подходит для криптовалютной среды из-за высокой волатильности, объясняемой экспоненциальным ростом и падением цен на криптовалюту. Метод может рассчитать диапазон криптовалют Криптовалюта Криптовалюта относится к технологии, которая действует как средство для облегчения проведения различных финансовых транзакций, которые являются безопасными и надежными. Это одна из торгуемых цифровых форм денег, позволяющая человеку отправлять или получать деньги от другой стороны без какой-либо помощи сторонней службы. будет создан Сатоши Накамато, чья истинная личность еще не установлена. Он обеспечивает более низкую комиссию за транзакции, чем традиционные системы онлайн-платежей, контролируется децентрализованным органом и не похож на выпущенные государством валюты. Подробнее о движении цен за определенный период. Однако ATR напрямую не указывает направление тренда биткойна. Вместо этого он дает сигнал об изменении тренда. Чем выше значение ATR, тем выше вероятность изменения тренда биткойна, а чем ниже значение, тем слабее колебательное движение.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое стратегия индикатора Average True Range?

Это применение ATR в качестве индикатора технического анализа для измерения волатильности цен. Методы используют значения открытых, высоких, низких и закрытых позиций по ценным бумагам для определения ATR и того, насколько в среднем изменяется цена актива. Использование этой стратегии облегчает определение точки, в которой цена актива поднимается выше области сопротивления или опускается ниже области поддержки, которая является точкой прорыва.

Как рассчитать средний истинный диапазон?

Расчет ATR начинается с выбора истинного диапазона на основе одного простого метода. Это наибольшее значение (текущий максимум – текущий минимум), Абсолют (текущий максимум – предыдущее закрытие), Абсолют (текущий минимум – предыдущее закрытие). Впоследствии текущий ATR является выходом «[(Prior ATR x(n-1)) + Current TR]/н”.

Каков наилучший параметр ATR?

ATR рассчитывается для определенного периода времени. Формула рассчитывает ATR за n периодов. На практике обычное значение n равно 14 дням или 14 периодам. Однако профессионалы используют разные настройки для поиска внутридневных, дневных, недельных или месячных значений. Иногда это может быть период ниже 10 для расчета более короткого среднего или период более 20 дней для оценки долгосрочной волатильности.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по индикатору среднего истинного диапазона (ATR). Мы объясняем, как индикатор ATR помогает сформировать торговую стратегию, полосы ATR, формулу и примеры. Вы также можете ознакомиться со следующими статьями, чтобы узнать больше:

• Дневная торговля
• Трендовая торговля
• Высокочастотный трейдинг