Схождение скользящих средних Расхождение

Что такое схождение-расхождение скользящих средних (MACD)?

Конвергенция скользящей средней Дивергенция – это инструмент технического анализа, который трейдеры используют для определения будущей тенденции фондового рынка. Концепция экспоненциальной скользящей средней (EMA) используется в расчетах схождения-расхождения скользящих средних.. EMA используется, когда MACD состоит из двух линий.

MACD — это индикатор ценового импульса, показывающий направление движения цены акции на рынке. Однако он обнаруживает развороты тренда только после того, как они произошли, и поэтому его следует использовать с осторожностью. Инвесторы могут анализировать прибыльность, показанную MACD, для принятия решений относительно цены конкретной акции.

Оглавление

• Что такое схождение-расхождение скользящих средних (MACD)?
  • Объяснение индикатора MACD
  • Как использовать индикатор MACD?
    • Кроссоверы сигнальных линий:
    • Кроссоверы центральной линии:
    • Расхождение:
  • Пример
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Схождение-расхождение скользящих средних (сокращенно MACD) — это технический индикатор, который помогает трейдерам контролировать вход и выход на фондовом рынке.
• Это помогает анализировать импульс и тенденции рынка, чтобы минимизировать потери.
• Индикатор MACD измеряет схождение и расхождение двух скользящих средних. Среднесрочное скользящее среднее вычитается из краткосрочных скользящих средних, чтобы получить это значение.
• Пересечение MACD нулевой или центральной линии обычно интерпретируется как сигнал на покупку или продажу. Обычно центральная линия, пересекающая дно, считается сигналом к ​​покупке.

Объяснение индикатора MACD

Концепция схождения-расхождения скользящих средних является индикатором технического анализа для анализа фондового рынка. Джеральд Х. Аппель, активный трейдер и автор, разработал эту идею в 1979 году. Она действует как индикатор ценового импульса, преобладающего на рынке. Благодаря этому инвесторы могут предсказать направление движения цен на акции на фондовом рынке. Техника MACD отслеживает схождение и расхождение между двумя скользящими средними. Расчет включает вычитание среднесрочной скользящей средней из краткосрочной скользящей средней. Обычно здесь принимают три значения. Чаще всего используются 12-дневные и 26-дневные скользящие средние. Общее правило при выборе значений заключается в том, что одно должно быть более короткого периода, а другое — более длительного периода. Экспоненциальные скользящие средние (EMA) помогают рассчитать их. Расчет, выполненный с помощью программного обеспечения, такого как Python, может оказать огромную помощь.

Гистограмма MACD отображает эти значения и показывает тренд. Большие столбцы указывают на расхождение на гистограмме схождения-расхождения скользящих средних, тогда как маленькие столбцы указывают на схождение скользящих средних. Тенденция MACD является бычьей, когда краткосрочные скользящие средние выше среднесрочных скользящих средних, и медвежьей в обратных ситуациях.

Положительный и отрицательный MACD

Положительный MACD указывает на то, что краткосрочные скользящие средние выше среднесрочных и, следовательно, являются бычьими. Таким образом, отрицательный MACD указывает на медвежий тренд. Вообще говоря, пересечение MACD нулевой или центральной линии указывает на покупку или продажу. Нулевая линия снизу — это сигнал на покупку, а центральная линия, пересекающая вершину, — это сигнал на продажу. Однако правила пересечения нулевой линии имеют недостаток; события происходят с задержкой. Это связано с тем, что MACD является индикатором, следующим за трендом.

Задержки будут, даже если инвесторы или трейдеры увеличат чувствительность, выбрав более короткие скользящие средние. Чтобы избежать этого, трейдеры склоняются к более сложным торговым правилам, таким как пересечение сигналов и дивергенция. Однако дивергенция MACD не может быть единственным индикатором разворота цен. Это связано с тем, что линии тренда MACD будут расходиться, как только цена начнет выравниваться, потому что ценовой импульс не может длиться бесконечно.

Как использовать индикатор MACD?

MACD генерирует следующие виды сигналов:

Кроссоверы сигнальных линий:

Сигнальная линия – это EMA MACD. Рынок считается бычьим, когда MACD пересекает сигнальную линию выше. С другой стороны, линия MACD идет вниз и пересекает сигнальную линию ниже; это известно как «медвежий кроссовер».

Кроссоверы центральной линии:

Тренд бычий, когда MACD пересекает нулевую линию и идет выше. В этот момент появляется сигнал на покупку. И наоборот, когда MACD опускается ниже нулевой линии и становится отрицательным, это медвежье пересечение центральной линии. На этом тренде генерируется сигнал на продажу.

Расхождение:

Это происходит, когда MACD, когда он не следует ценовому действию, отклоняется. Например, это бычье расхождение, когда цена касается нового минимума, но MACD не следует за ним, чтобы подтвердить новый минимум. Точно так же бычий сигнал, когда цена достигает нового максимума, но MACD не следует за ним и формирует новый максимум.

Однако индикаторы MACD не работают на рынке, ограниченном диапазоном, и поэтому неэффективны. Кроме того, могут быть неверные толкования, сделанные в короткие промежутки времени. Например, может быть отрицательный кроссовер, но может наблюдаться резкий рост цены. Следовательно, события должны рассматриваться в течение более длительного времени, чтобы предсказать реальные результаты.

Пример MACD

Приведенный ниже пример применения формулы схождения-расхождения скользящих средних дает читателям основное представление о том, как работает эта концепция.

Расчет MACD можно выполнить по следующей формуле:

MACD = EMA 1 (цены закрытия за 12 дней) – EMA 2 (цены закрытия за 26 дней)

EMA

Предположим, Дэн хочет инвестировать в фондовый рынок и проанализировать записанные точки данных относительно MACD. Анализируя данные с течением времени, он понимает, что акции зонтичных корпораций, продающих зонты, ведут себя определенным образом в определенные сезоны. Когда осенний сезон, когда зонтики не пользуются спросом, вот-вот начнется, MACD имеет тенденцию разворачиваться вверх и пересекать сигнальную линию. Это указывает на время покупки. Дэн должен купить акции, чтобы получить их по низкой цене. Когда наступил сезон дождей, Он заметил, что MACD опускается ниже сигнальной линии. Это указывало на сигнал к продаже, что он мог бы избежать убытков и получить прибыль, сделав лучший выбор. Для удобства люди могут воспользоваться помощью программного обеспечения, инвесторы могут использовать Python для простых расчетов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как читать схождение-расхождение скользящих средних?

Тренд считается бычьим, когда цена поднимается выше среднего значения MACD. Точно так же тренд является медвежьим, когда цена опускается ниже и ниже скользящей средней. Однако это будет варьироваться в зависимости от обстоятельств.

2. Как настроить схождение-расхождение скользящих средних?

MACD находится путем ввода двух значений. Одна должна быть долгосрочной стоимостью, а вторая – краткосрочной. Разница обычно устанавливается между 12-26 неделями.

3. Как проверить схождение-расхождение скользящих средних?

Это можно проверить с помощью формулы MACD, которая представляет собой не что иное, как MACD = EMA 1 (12-дневные цены закрытия) – EMA 2 (26-дневные цены закрытия), если выбраны значения 12 и 26.

4. Что такое стратегия схождения-расхождения скользящих средних?

Инвесторы интерпретируют анализ MACD и определяют сроки своих инвестиций. Например, они могут покупать во время медвежьего рынка и продавать во время бычьего рынка. Эта стратегия покупки или продажи также может определять их вход и выход на рынок.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по схождению и расхождению скользящих средних (MACD) и его работе. Мы обсудим, как использовать индикаторы MACD, их методы и примеры. Подробнее об этом вы можете узнать из следующих статей —

• Технический индикатор
• Перепроданность
• Балансовый объем