Просадка

Просадка Значение

Просадка определяется как процент снижения стоимости ценной бумаги за период до того, как она вернется к исходной стоимости или превысит ее. Он выражается как разница между самой высокой, т. е. пиковой стоимостью этого актива, и самой низкой, т. е. минимальной стоимостью того же актива. Расчет величины просадки помогает инвесторам определить риски, связанные с конкретными инвестициями, и соответствующим образом подготовиться к управлению ими.

В то время как случай просадки является обычным явлением при соблюдении определенного предела, портфели инвесторов подвергаются неблагоприятному воздействию при пересечении этого предела. Чем больше раскрывающийся список, тем сложнее инвестиционному или торговому счету вернуться к нормальному уровню.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Просадка Значение

Просадка — это инструмент, который помогает трейдерам оценить процент риска, связанного с инвестицией, будь то фонд, акция или торговый счет.
Концепция находит актуальность в различных секторах, включая банковское дело, ипотеку, фондовый рынок, форекс и т. д.
С помощью этого инструмента инвесторы получают возможность знать, что может произойти в худшем случае, если они сделают инвестиции, и тем самым помогут им соответствующим образом управлять своими финансовыми активами.
Процент снижения стоимости акций, фондов или портфелей в некоторых ситуациях может ввести в заблуждение, учитывая фальшивые рыночные новости и манипулятивные меры трейдеров.

Как работает просадка?

просадка средств или торговые счета позволяют инвесторам понять, в какой степени стоимость инвестиции может снизиться, прежде чем она восстановит свое первоначальное положение или стоимость. Например, вполне нормально наблюдать снижение стоимости инвестиций на 20%, учитывая время от времени колебания рынка. Тем не менее, инвесторы должны беспокоиться, если нисходящее движение от пика к минимуму превышает этот предел и показывает просадку 40%-50% или выше.

С увеличением разницы между пиковой стоимостью инвестиции и ее минимумом просадка углубляется. И по мере того, как разрыв увеличивается, этим инвестициям становится все труднее вернуться к своей первоначальной стоимости. То же самое относится к просадка на форекс.

Инвесторы используют просадки, чтобы проанализировать исторический набор торговых данных и определить предупреждающие знаки, которые проявляет снижение стоимости любых инвестиций. Кроме того, они также позволяют им отслеживать и сравнивать результаты различных фондов и других торговых инструментов. Разница между пиками и минимумами позволяет отдельным лицам и фирмам эффективно управлять активами. Управление активамиУправление активами — это метод управления средствами и инвестирования как в традиционные, так и в специализированные продукты с целью получения прибыли, соответствующей допустимому инвестором риску. узнать больше, обнаружив риски, связанные с ценными бумагами.

Примеры расчета просадки

Давайте рассмотрим следующие примеры, чтобы понять весь процесс расчета просадки:

Пример №1

В начале года Стивенс вложил в фонд 1 00 000 долларов. В конце года стоимость фонда уменьшается до 30 000 долларов, а затем, в конце концов, через год возвращается к 1 10 000 долларов.

В первом случае стоимость фонда уменьшается с 1 00 000 долларов США до 30 000 долларов США, что отражает уменьшение на 70%. Хотя через год стоимость фонда возвращается к 1 10 000 долларов, просадка, зарегистрированная для этой инвестиции, будет считаться 70% во всех будущих анализах.

Пример #2

Кэтрин инвестирует 10 000 долларов в покупку акций в начале 2019 года. В течение недели произошло незначительное падение портфеля из-за низкой доходности одной акции, в результате чего стоимость упала до 9 000 долларов. Затем, в 2020 году, произошло внезапное резкое падение портфеля до 6000 долларов, поскольку одна из акций устарела.

В середине 2020 года стоимость портфеля восстановилась и увеличилась до 11 000 долларов США, учитывая хорошую динамику акций. Это компенсировало убытки, понесенные из-за устаревшего запаса.

В этом сценарии просадка портфеля будет регистрироваться в соответствии со снижением стоимости до того, как портфель снова поднялся до 11 000 долларов. Таким образом, просадка здесь составляет 4000 долларов (10 000–6 000 долларов), т. е. 40%, что означает фактический риск, связанный с портфелем.

Преимущества

Торговля на просадке является важным способом оценки риска, связанного с портфелем. Когда возможные риски известны, инвесторы могут принимать соответствующие инвестиционные решения. У них были бы открыты все карты, чтобы определить, будет ли хорошей идеей инвестировать в фонд или торговый счет.

Давайте кратко рассмотрим преимущества, которые может предложить этот торговый инструмент:

Инвесторы заранее осведомлены о рисках, связанных с фондами или торговыми счетами. Следовательно, они готовятся соответствующим образом, чтобы справиться с тем же.
Изучение анализа исторических просадок помогает отдельным лицам и фирмам понять модель торговли. В результате они остаются информированными о более низкой разнице между пиками и минимумами. В результате они поставили свои деньги на значительную прибыль в соответствии со своими ожиданиями.
Инвесторы принимают инвестиционные решения, помня об основных рисках. Если они знают, что могут в какой-то степени понести убытки, они продолжают или пропускают это.
Волатильность акций можно легко оценить по отношению к рынку или отрасли.

Недостатки

Помимо преимуществ, этот торговый инструмент также имеет некоторые ограничения. Вот список некоторых из них.

Процент варьируется от одной акции, фонда или торгового счета. Торговый счет. Торговый счет акций — это виртуальный счет, используемый для покупки и продажи ценных бумаг (облигаций, ETF, взаимных фондов и т. д.) на фондовом рынке онлайн. читать дальше другому.
Снижение стоимости может быть результатом негативных новостей или политических историй, которые циркулируют на рынке. В таких ситуациях падение цен — лишь временное явление. Следовательно, результаты могут иногда вводить в заблуждение.

Трейдеры могут манипулировать акциями, чтобы зафиксировать минимальную просадку для фонда или торгового счета. Это делается для того, чтобы ввести рынок в заблуждение, имитируя положительные результаты деятельности фонда.
Нелегко выяснить, есть ли случайные изменения в акциях, не зависящие от контроля.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает просадка?

Просадка означает, насколько может снизиться стоимость фонда, акций или портфеля. Он выражается в процентах и рассчитывается как разница между самым высоким и самым низким значением инвестиций, называемыми пиком и минимумом, соответственно, за определенный период.

Является ли просадка хорошей идеей?

Использование просадки в качестве инструмента в торговле позволяет инвесторам оценить степень риска, связанного с конкретной инвестицией. Затем, основываясь на том, сколько убытков они могут вынести и справиться с ними, инвесторы принимают инвестиционные решения. Хотя его сложно рассчитать с помощью формулы просадки в случаях, когда есть частые максимумы и минимумы, он все же помогает в оценке риска, когда легко изучить пики и минимумы.

Просадка лучше аннуитета?

Аннуитет создает источник дохода для людей независимо от продолжительности их жизни. Кроме того, связанный с этим риск слишком мал. С другой стороны, просадки приводят к колебаниям пенсионной корзины в зависимости от того, насколько хорошо работают инвестиции. Есть шансы, что у инвесторов закончатся деньги при жизни. Хотя аннуитет предлагает определенный доход на протяжении всей жизни человека, последний подготавливает людей к рискам, которые они могли бы избежать, предприняв несколько конструктивных шагов.

Просадка

Просадка Значение