Полосы Боллинджера

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера относятся к инструменту технического анализа, использующему статистический график для отображения цены и волатильности ценной бумаги. Он в основном используется для определения точек перекупленности и перепроданности. Этот индикатор канала был создан Джоном Боллинджером из Bollinger Capital Management в 1980-х годах.

Он содержит верхнюю и нижнюю полосы, создавая ценовой канал вокруг линии движения цены и улавливая колебания. Оценка ценового канала способствует выработке торговых сигналов. Он широко применяется для анализа движения цен различных финансовых инструментов, таких как акции и валюты. Однако он также используется в других областях, помимо финансовых рынков. Например, он используется при обнаружении дефектов узорчатой ткани.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера (BB) относятся к инструменту технического анализа, ориентированному на цену ценной бумаги и волатильность для выявления точек перекупленности и перепроданности.
Он сформулирован Джоном Боллинджером из Bollinger Capital Management в 1980-х годах.
Основными тремя компонентами являются средняя, верхняя и нижняя полосы. Верхняя и нижняя полосы основаны на стандартных отклонениях, а скользящая средняя за N дней образует среднюю полосу.
Полосы сближаются при низкой волатильности и расширяются при высокой волатильности.

Объяснение полос Боллинджера

Дизайн полосы Боллинджера состоит из трех основных компонентов: средней полосы, верхней полосы и нижней полосы. Средняя полоса основана на простой линии скользящего среднего, а верхняя и нижняя полосы представляют собой стандартные отклонения.

Наиболее распространенный временной интервал для скользящей средней составляет 20 дней для краткосрочного анализа и 200 дней для долгосрочного анализа.

Средняя полоса: N-дневная скользящая средняя
Верхняя полоса: в K раз выше стандартного отклонения средней полосы

Как правило, значение k равно 2

Нижняя полоса: в K раз ниже стандартного отклонения средней полосы

Как правило, значение k равно 2)

Стандартное отклонение является мерой волатильности. Его интеграция в технику позволяет быстро реагировать на большие движения и дает представление о том, что происходит на рынке. Кроме того, сочетание стандартного отклонения и скользящего среднего делает его логически непротиворечивым, поскольку скользящее среднее используется для расчета стандартного отклонения, и оба используют одни и те же данные в качестве входных данных.

Торговые индикаторы полос Боллинджера

Лента сужается при низкой волатильности и расширяется при высокой волатильности. Цена ценной бумаги, двигающаяся выше верхней полосы, указывает на сценарий перекупленности, а цена, двигающаяся ниже нижней полосы, указывает на сценарий перепроданности.

Трейдеры могут разрабатывать свои торговые стратегии с полосами Боллинджера на основе движения полос. Например, когда цена пересекает нижнюю полосу снизу и начинает расти, появляется сигнал на покупку; трейдеры могут покупать и выходить, когда цена пробивает линию MA, и если цена пересекает верхнюю полосу сверху, появляется сигнал на продажу.

Формула и расчет

Верхняя полоса = MA(TP, н) + м * р [TP , n]

Нижняя полоса = MA(TP, н) — м * р [TP, n]

Здесь,

МА: скользящая средняя
п[TP, n]: стандартное отклонение за последние n периодов TP
TP (типичная цена): (максимум+минимум+закрытие)/3
н: Количество дней в периоде сглаживания
м: Количество стандартных отклонений

Пример расчета

В полосе Боллинджера с 5 делениями, основанной на последних пяти закрытиях, скользящая средняя равна 25,50. Следовательно, значение стандартного отклонения, полученное с использованием скользящего среднего, последние пять закрытий равны 0,5, а количество стандартных отклонений равно 2.

МА(ТП, н): 25,50
п [TP , n]: 0,5
п: 5
м: 2

Верхняя полоса = MA(TP, н) + м * р [TP , n]

= 25,5 + 2*0,5

=26,5

Нижняя полоса = MA(TP, н) — м * р [TP, n]

=25,5 – 2*0,5

=24,5

Как использовать? (Сжатие и прорыв)

Сжатие происходит, когда две полосы сужаются в пространстве, то есть ширина полосы уменьшается, что делает ее узкой. Это показатель низкой волатильности на рынке. С другой стороны, это также указывает на приближение периода высокой волатильности. Следовательно, после сжатия всегда ожидается значительное колебание; это может быть прорыв цены выше верхней полосы или прорыв цены ниже нижней полосы, что является ожидаемым восходящим или нисходящим трендом, и это считается одним из лучших моментов для совершения сделки.

Выявление ценных бумаг или акций с сужающимися полосами и низкий уровень пропускной способности важен. Например, можно найти безопасность с пропускной способностью, имеющей минимальное значение за шесть месяцев. Трейдеры могут подготовиться к расширению волатильности, даже если методика не указывает направление движения цены. Трейдеры также используют другие технические индикаторы для подтверждения тенденций.

Когда уровень цены закрывается выше верхней полосы, это прорыв положительной волатильности. Аналогично, закрытие ниже нижней полосы Боллинджера указывает на прорыв отрицательной волатильности. Трейдеры выведут потенциальный сигнал на покупку, если цена пробьет верхнюю полосу, и потенциальный сигнал на продажу, если цена пробьет нижнюю полосу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Полосы Боллинджера хороши?

BB основаны на скользящих средних и стандартных отклонениях. Следовательно, модель быстро реагирует на изменения входных данных и большие перемещения. Тем не менее, он не предсказывает направление тренда, и его единственный акцент на цене и волатильности и игнорирование другой соответствующей информации делает его рискованной стратегией. Следовательно, его целесообразно использовать в сочетании с другими индикаторами технического анализа.

Что такое индикатор ширины полос Боллинджера?

Это технический индикатор, который фокусируется на разнице между верхней и нижней полосами Боллинджера. Он рассчитывается путем деления разницы между верхней и нижней полосами на средние полосы. Когда BB расширяются, пропускная способность увеличивается и уменьшается, когда BB сжимаются или направляются друг к другу.

Как пользоваться индикатором «Полосы Боллинджера»?

Это помогает в построении торговых стратегий путем определения перепроданных и перекупленных акций и т. д. Кроме того, трейдеры могут выбирать точки входа и выхода, оценивая ценовой канал, созданный полосами, отражающими ценовые колебания. Кроме того, он также сочетается с другими индикаторами для подтверждения полученной информации.

Полосы Боллинджера

Что такое полосы Боллинджера?