Дифференциал процентных ставок

Дифференциал процентных ставок (IRD) Значение

Дифференциал процентных ставок (IRD) можно определить как разницу между процентными ставками двух аналогичных процентных активов или инвестиций. Он может измерить, насколько различаются две инвестиции. Эта концепция особенно используется в торговле акциями, валютных рынках, банковских ипотечных кредитах и ​​т. д.

IRD может помочь инвесторам выбрать активы, в которые они хотят инвестировать. Поскольку инвестирование и торговля связаны с прибылью, инвесторы постоянно следят за IRD и избегают отрицательных значений. Точно так же люди могут изучить разницу между процентными ставками по ипотечным кредитам и принять более взвешенные решения о займах на рынке жилья.

Оглавление

• Дифференциал процентных ставок (IRD) Значение
  • Дифференциал процентных ставок (IRD) объяснил
  • Расчет
  • Дифференциал процентных ставок (IRD) и чистый дифференциал процентных ставок (NIRD)
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Дифференциал процентных ставок (IRD) — это прямая разница между процентными ставками двух аналогичных инвестиций.
• IRD в основном ищут на рынке форекс, недвижимости и керри-трейд.
• Это может помочь в сравнении двух вариантов инвестиций или ипотеки, пытаясь максимизировать прибыль или минимизировать затраты/убытки. Таким образом, это позволяет лучше принимать решения.
• Дифференциал чистой процентной ставки (NIRD) можно описать как тип IRD, где первый подразумевает разницу в интересах между двумя странами. Следовательно, существует корреляция между дифференциалом процентных ставок и обменным курсом.

Дифференциал процентных ставок (IRD) объяснил

Дифференциал процентных ставок как финансовая концепция приобрел известность, особенно после экономических изменений в первом десятилетии двадцать первого века. Таким образом, люди узнали об отрицательном IRD, потенциально влияющем на их прибыль.

Но почему существует разница между процентными ставками? Во-первых, это может быть связано с разницей в факторе риска инвестиций. Риск инвестиций влияет на доходность. Во-вторых, характер актива является еще одним фактором. Процентная ставка различается в зависимости от типа ценной бумаги – облигация, акция и т.д.

В-третьих, несовершенство и неэффективность рынка могут изменить процентную ставку. Часто это зависит от экономической ситуации в стране. Наконец, процентная ставка, как и цена, зависит от спроса и предложения. Это также может быть причиной того, что процентные ставки двух одинаковых инвестиций различаются.

Теперь давайте обсудим роль IRD. Во-первых, существует тесная связь между дифференциалом процентных ставок и обменным курсом. В частности, NIRD влияет на торговлю валютой. Во-вторых, это также видно в процентных ставках по ипотечным кредитам и наиболее очевидно во всей ипотеке.

Наконец, роль IRD можно увидеть в торговле акциями, когда два одинаковых актива предлагают разные процентные ставки. В частности, он используется в кэрри-трейд, стратегии, при которой инвесторы берут взаймы по низким процентным ставкам, а затем инвестируют в высокодоходный актив.

Расчет

Давайте обсудим формулу процентного дифференциала:

IRD = Процентная ставка 1-й инвестиции – Процентная ставка 2-й инвестиции

Расчет довольно прост, и многие онлайн-инструменты, такие как калькулятор разницы процентных ставок, помогают инвесторам или заемщикам легко рассчитать разницу.

Теперь давайте посмотрим на некоторые примеры.

№1 – Связь

Лучшим примером будет сравнение EUR/USD. Предположим, у Джона с собой 500 долларов. Он конвертирует их в евро и покупает акции немецкой компании X. Ожидается, что процентная ставка инвестиций составит 9%. Если бы вместо этого Джон инвестировал в американскую компанию Q, используя доллары, процентная ставка по этой инвестиции составила бы 8%.

Следовательно, IRD здесь,

(Процентная ставка)1 – (Процентная ставка)2

= 9% – 8%

= 1%

№2 – Ипотека

Второй пример — рынок жилья. Предположим, Джейн купила дом за 300 000 долларов. Процентная ставка по займу составила 7,5%, срок кредита 20 лет. Через 10 лет Джейн рассчитывает процентную ставку, предлагаемую банком для десятилетней ипотеки, которая составляет 6%.

Можно рассчитать IRD как,

= 7,5% – 6%

= 1,5%

Дифференциал процентных ставок (IRD) и чистый дифференциал процентных ставок (NIRD)

Основное различие между IRD и NIRD заключается в том, что первый используется в контексте рынков форекс, торговли акциями, рынков жилья и т. д. С другой стороны, NIRD используется для определения разрыва между процентными ставками в двух странах. Следовательно, NIRD используется в контексте рынков форекс и касается валют.

NIRD тщательно изучается трейдерами и финансовыми экспертами, чтобы понять разницу в процентных ставках и то, как они могут повлиять на доходность инвестиций. Однако, по сути, оба сравнивают дисперсию процентных ставок — активов или инвестиций, процентных ставок по ипотечным кредитам и т. д.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как рассчитать процентную разницу?

Формула дифференциала процентной ставки может быть использована для расчета IRD. Формула выглядит следующим образом:
IRD=Процентная ставка инвестиций 1 – Процентная ставка инвестиций 2
Кроме того, инвесторы также могут использовать онлайн-калькулятор.

2. Что такое ипотека с дифференцированной процентной ставкой?

Когда люди покупают дома, они могут обнаружить разницу в процентных ставках, предлагаемых либо разными банками, либо, со временем, одним и тем же банком. Эта разница в процентных ставках может помочь людям разумно брать кредиты.

3. Что вызывает разницу в процентных ставках?

IRD может быть вызван разницей в риске инвестиций, характером инвестиций, несовершенством рынка и различиями в условиях спроса и предложения.

4. Какова разница в процентных ставках между двумя странами?

IRD между двумя странами, также известный как Net IRD (NIRD), представляет собой разницу в процентных ставках между двумя странами. Это играет важную роль на рынке форекс, влияя на обменные курсы и торговлю валютой.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к тому, что такое разница процентных ставок. Мы объясняем это расчетами и примерами и сравниваем с разницей в чистой процентной ставке. Вы также можете найти несколько полезных статей здесь –

• Отрицательная процентная ставка
• Покрытый паритет процентных ставок
• Ежедневные сложные проценты