Обязательный коэффициент ликвидности

Что такое установленный законом коэффициент ликвидности (SLR)?

Установленный законом коэффициент ликвидности (SLR) — это минимальный процент ликвидных активов, который должен сохранять каждый коммерческий банк. Он действует как резерв и включает наличные деньги, ценные бумаги и золото. Он оценивается как процентное соотношение ликвидных активов банка к сумме его чистых до востребования и временных обязательств.

SLR является обязательным, поскольку он обеспечивает платежеспособность коммерческого банка. Однако любое повышение коэффициента ограничивает банки от добавления денег в экономику. Ставка SLR — это денежно-кредитная политика, которая используется в качестве фискальной меры для регулирования экономики.

Оглавление

• Что такое установленный законом коэффициент ликвидности?
• Объяснение установленного законом коэффициента ликвидности
• Цели
• Формула и расчет
• Компоненты зеркальной фотокамеры
• Примеры
  • Пример №1
  • Пример #2
• Влияние на инвестора
• Часто задаваемые вопросы (FAQ)
• Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Установленный законом коэффициент ликвидности (SLR) представляет собой минимальный процент ликвидных активов, который каждый коммерческий банк обязан поддерживать. Коммерческие банки имеют право на кредитование только в том случае, если они выполняют SLR.
• Центральный банк имеет право изменять SLR для регулирования банковского кредита и корректировки экономики во время сценариев инфляции, рецессии или дефляции.
• SLR рассчитывается по следующей формуле: зеркальный = [Liquid Assets / (Net Demand + Time Liabilities)] × 100.

Объяснение установленного законом коэффициента ликвидности

Установленный законом коэффициент ликвидности (SLR) — это процент ликвидных активов, который коммерческий банк или финансовое учреждение должны удерживать ежедневно. Он действует как резерв. Это минимальный предел требований, установленный центральным банком. Это облегчает банковские депозиты, услуги шкафчиков, кредиты, текущие счета и различные финансовые продукты, такие как сберегательные счета, банковские овердрафты и депозитные сертификаты.

Например, в США SLR для коммерческих банков устанавливается Федеральной резервной системой. Банки, которые владеют общими консолидированными активами на сумму более 250 миллиардов долларов, должны сохранять как минимум 3% SLR (также известный как коэффициент дополнительного левериджа).

SLR также используется в качестве меры денежно-кредитной политики. Центральный банк регулирует банковский кредит, чтобы контролировать предложение денег. Чтобы справиться с инфляцией, центральный банк может повысить SLR, чтобы уменьшить банковский кредит. Это, в свою очередь, снижает денежный поток в экономике.

Точно так же во время рецессии центральный банк проводит экспансионистскую денежно-кредитную политику — он упрощает SLR, чтобы обеспечить свободный поток банковского кредита. В конечном счете, создание денежной массы на рынке стимулирует экономику в целом.

Цели

SLR служит для следующих целей:

• SLR играет ключевую роль в регулировании денежной массы.
• SLR используется в качестве эталонного коэффициента для определения кредитной или базовой ставки. Коммерческим банкам не разрешается давать кредиты ниже базовой ставки.
• SLR необходим для подтверждения платежеспособности и безопасности коммерческого банка, чтобы предотвратить чрезмерную ликвидацию.
• Он поощряет коммерческие банки вносить вклад в государственные ценные бумаги, долговые инструменты. К долгосрочным инструментам относятся долговые обязательства, облигации, ГДР иностранных инвесторов. К краткосрочным инструментам относятся ссуды на оборотный капитал, краткосрочные ссуды.Подробнее и казначейские векселяКазначейские векселяКазначейские векселя (казначейские векселя) — это инвестиционные инструменты, которые позволяют инвесторам ссужать деньги правительству.Подробнее.

Формула и расчет

Для расчета нормативного коэффициента ликвидности используется следующая формула:

Установленный законом коэффициент ликвидности = (ликвидные активы) / (чистый спрос + временные обязательства) × 100

Формула SLR включает следующие элементы:

• Ликвидные активы: Эти активы могут быть легко конвертированы в наличные деньги. Золото, казначейские векселя, одобренные правительством ценные бумаги, государственные облигации и денежные резервы являются ликвидными активами.
• Чистый спрос: Чистый спрос коммерческого банка зависит от обязательств по требованию, таких как тратта до востребования, текущие депозиты, просроченный остаток по фиксированному депозиту и т. Д.
• Временные обязательства: Срочные обязательства относятся к долгосрочным депозитам, по которым банкам необходимо погасить средства своих клиентов по истечении срока. Счета с фиксированным депозитом, гарантийные депозиты сотрудников, депозиты в сберегательных банках, депозитные сертификатыДепозитные сертификатыДепозитный сертификат (CD) — это инвестиционный инструмент, в основном выпускаемый банками, требующий от инвесторов блокировки средств на определенный срок для получения высокой прибыли. Компакт-диски по существу требуют, чтобы инвесторы отложили свои сбережения и оставили их нетронутыми в течение фиксированного периода времени. Более того, инвестиционные депозиты и займы на денежном рынке до востребования являются срочными обязательствами.

Теперь давайте рассмотрим гипотетический пример, чтобы понять, как рассчитывается SLR:

XYZ Bank — это финансовое учреждение, базирующееся в США. Некоторыми из них являются банки, NBFC, инвестиционные компании, брокерские фирмы, страховые компании и трастовые корпорации. читать далее, владея ликвидными активами на сумму 278 миллиардов долларов. Это включает наличные деньги, золото и другие ценные бумаги. Банк также имеет чистый спрос в размере 1900 миллиардов долларов и срочные обязательства в размере 6600 миллиардов долларов. Если текущее требование ФРС по SLR составляет 3%, определите, выполняет ли банк требования?

Решение:
Установленный законом коэффициент ликвидности = [(Liquid Assets) / (Net Demand + Time Liabilities)] × 100

зеркальный = [(278000000000 / (1900000000000 + 660000000000)] × 100 = 3,27%

Поддерживая минимальное удержание в размере 3% SLR, банк XYZ успешно выполняет требования ФРС.

Пример

Давайте теперь посмотрим на реальный пример SLR.

С 1971 по 1980 год Банк Англии (Центральный банк Соединенного Королевства) обязал каждый коммерческий банк Англии поддерживать SLR в размере 1,5% (от общего фонда, находящегося в распоряжении банков). Банки согласились и сохранили активы в виде наличных денег и золота.

В 1999 году Банк Англии установил норму наличных резервов примерно на уровне 0,15%.

Влияние на инвестора

SLR используется в качестве справочной ставки для определения базовой ставки, т. е. процентной ставки, по которой финансовые учреждения предоставляют кредиты. Коммерческим банкам не разрешается предоставлять кредиты ниже этой процентной ставки. При этом центральный банк устанавливает планку доступного кредита. Таким образом, SLR обеспечивает прозрачность и дисциплину операций на кредитном рынке.

Центральный банк следит за тем, чтобы коммерческие банки поддерживали достаточную платежеспособность, резервируя процент от депозитов для немедленной выплаты клиентам. При высоком SLR банки вынуждены блокировать значительную часть своих ликвидных активов, что ограничивает кредитование клиентов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как рассчитать обязательный коэффициент ликвидности?

SLR коммерческого банка оценивается как процентная стоимость ликвидных активов банка, деленная на совокупность его чистого спроса и временных обязательств. Он рассчитывается по следующей формуле:
зеркальный = [Liquid Assets / (Net Demand + Time Liabilities)] × 100.

Каков текущий установленный законом коэффициент ликвидности?

В США Федеральная резервная система предписывает минимальный коэффициент дополнительного левериджа в размере 3% для финансовых учреждений, которые владеют общими консолидированными активами на сумму более 250 миллиардов долларов.

В чем разница между SLR и CRR?

SLR — это процент ликвидных активов или депозитов, который финансовое учреждение должно удерживать для погашения чистого спроса и временных обязательств. Коэффициент денежных резервов (CRR), с другой стороны, относится к проценту чистого спроса и временных обязательств, которые финансовое учреждение должно поддерживать в центральном банке в резервах или депозитах.

Кто решает SLR?

Федеральная резервная система устанавливает SLR или коэффициент дополнительного левериджа в США.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по тому, что такое установленный законом коэффициент ликвидности и его значение. Мы объясняем его формулу, примеры и его влияние на инвесторов. Вы можете узнать больше из следующих статей –

• Разница между CRR и SLRDРазница между CRR и SLRКоэффициент наличных резервов (CRR) представляет собой процент денег, хранящихся всеми банками в Резервном банке Индии в качестве наличных денег для регулирования денежного потока в экономике. Напротив, установленный законом коэффициент ликвидности – это время и обязательства до востребования для поддержания платежеспособности банка.Подробнее
• Коэффициент резервированияКоэффициент резервированияКоэффициент резервирования представляет собой минимальный процент от суммы, определяемой центральным банком, для резервирования каждым коммерческим банком. Центральный банк может изменить это соотношение в зависимости от экономической ситуации. читать далее
• Резервная валюта