Денежный поток

Что такое денежный поток?

Денежный поток (MF) относится к математической функции, используемой для анализа изменений стоимости ценной бумаги путем умножения ее типичной цены на дневной объем торгов. Типичная цена представляет собой среднее значение максимальной, минимальной цены и цены закрытия торгового дня. Он показывает колебания цен в течение нескольких дней, что позволяет трейдерам понять текущую рыночную ситуацию.

Разница в результатах, полученных за предыдущий и текущий торговые дни, позволяет трейдерам определить, является ли рынок положительным или отрицательным в данный момент. В то время как положительное движение денег показывает рост цены, отрицательное направление денег говорит об обратном. Технически этот входящий или исходящий поток позволяет трейдерам понять разницу в объемах торгов. узнайте больше, построив индикаторы повышения и понижения.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Что такое денежный поток?

Денежный поток (MF) — это математическая функция, используемая для расчета изменений стоимости актива путем умножения его типичной цены, которая представляет собой среднее значение максимальной, минимальной и цены закрытия в данный день, на дневной объем торгов.
Это не технический индикатор, а метод построения индикаторов повышения и понижения, чтобы помочь трейдерам понять колебания рынка в течение нескольких дней.
Демография, цикл ликвидности и рыночные колебания являются факторами, влияющими на денежный поток в экономике.
Когда цены на текущую дату выше, чем в предыдущий день, рынок позитивен и мотивирован покупателем, и наоборот.

Понимание денежного потока?

Денежный поток, часто рассматриваемый как технический индикаторТехнический индикаторТехнические индикаторы относятся к инструментам технического анализа, используемым инвесторами для принятия инвестиционных решений на основе будущих движений цен, полученных в основном из исторических цен. подробнее о движениях цен на ценные бумаги, на самом деле не является индикатором. Вместо этого он приводит к построению индикаторов для разницы в объемах торговли на подъеме и падении. Таким образом, он помогает трейдерам интерпретировать движения рынка с точки зрения цены и объема для любого финансового инструмента. фьючерсы, акции, переводные векселя, форварды, FRA или соглашение о форвардной ставке и т. д. одной организации и в качестве обязательства другой организации и используются исключительно в торговых целях. подробнее. Кроме того, они могут определить потенциальные торговые возможности.

Можно быстро рассчитать MF для торгового дня, просто зная типичную цену и объем торгов. Трейдеры могут сравнивать результаты предыдущего и текущего дня, чтобы определить изменение стоимости. Эта функция также полезна для понимания рисков и выгод от инвестирования в глобальные акции.

Если цены на текущий день больше, чем в предыдущий день, он строит индикатор повышения. Это указывает на позитивный и мотивированный покупателем рынок. С другой стороны, если цены за текущий день ниже, чем в предыдущий день, он строит индикатор понижения. Это означает отрицательное движение цены и рынок, мотивированный продавцами. Однако отсутствие изменений цен в течение обоих дней означает отсутствие денежного потока на рынке.

Как и в случае с ценами, объемы торговли могут помочь определить MF, умножая их на цены сделок. Его рост означает рост и положительный рынок, а его падение указывает на спад и отрицательную сделку. Формула, используемая для расчета денежного потока (MF), выглядит следующим образом:

MF = Типичная цена x Объем

Где,

Типичная цена = (максимум + минимум + закрытие)/3

Поэтому,

MF = {(максимум + минимум + закрытие)/3} x объем

Факторы, влияющие на денежный поток

#1 – Демография

Тип населения в стране сильно влияет на инвестиционные решения, которые они принимают. Например, в то время как молодежь любит тратить больше, пенсионеры стремятся накопить как можно больше, чтобы обеспечить свое будущее. Таким образом, частота инвестиций и торговой деятельности прямо или косвенно влияет на МФ в стране.

#2 – Цикл ликвидности

То, как центральные банки страны участвуют в движении активов, играет решающую роль в определении MF. Инвесторы стараются следить за участием центральных банков в оценке эффективности активов при различных циклах ликвидности. Если банки достаточно активны, инвесторы и трейдеры чувствуют себя более уверенно в своих инвестициях.

#3 – Колебания рынка

Колебания цен на активы на рынке — это то, за чем нужно следить ежедневно. Это помогает трейдерам определить, стабильна ли экономика или она движется вниз. Это один из наиболее важных факторов, которые трейдеры принимают во внимание при оценке прямых иностранных инвестицийПрямые иностранные инвестицииПрямые иностранные инвестиции (ПИИ) осуществляются физическим лицом или организацией в бизнес, расположенный в другой стране. Принимающая страна получает перспективы создания рабочих мест, передовые технологии, более высокий уровень жизни, развитие инфраструктуры и общий экономический рост.Подробнее.

Рассчитать денежный поток

Как уже говорилось, торговля по более высоким ценам предполагает положительный денежный поток, и наоборот. Подсчитаем результаты за два дня:

Прошлый день

Высокая цена = 58 долларов США
Низкая цена = 55 долларов США
Цена закрытия = $56,5
Объем акций = 200 000

MF = Типичная цена x Объем

= {(Максимум + Минимум + Закрытие)/3} x Объем = {(58 + 55 + 56,5)/3} x 200 000

= 56,5 х 200 000 = 11 300 000 долларов США

Сегодня

Высокая цена = 60 долларов США
Низкая цена = 65 долларов США
Цена закрытия = $62
Объем акций = 300 000

MF = Типичная цена x Объем

= {(Максимум + Минимум + Закрытие)/3} x Объем = {(60 + 65 + 62)/3} x 300 000

= 62,3 х 300 000 = 18 700 000 долларов

Приведенный выше пример указывает на положительный денежный поток между двумя днями. Следовательно, он показывает рыночный сценарий, мотивированный покупателем.

Индикатор денежного потока

№1 – Индекс денежных потоков

Индекс денежного потока (MFI) является одним из технических осцилляторов или индикаторов моментума, используемых при принятии торговых решений. Это помогает трейдерам определить MF в активе и вне его за определенный период путем расчета цены и объема торговли. Эти данные позволяют трейдерам понять возможности перекупленности (типичное повышение цены) и перепродажи (типичное снижение цены) в определенный период.

Эти уровни торгового давления колеблются от 0 до 100. Значение выше 80 означает перекупленность, а значение ниже 20 означает перепроданность. Накопленные данные, таким образом, помогают рассчитать соотношение МФ, также известное как денежное отношение.

Этот индикатор денежного потока аналогичен индексу относительной силы (RSI). В то время как первый рассматривает информацию, связанную с ценой и объемом, для построения надежных индикаторов, последний анализирует только цену. Трейдеры также могут использовать его для обнаружения расхождений, которые сигнализируют об изменении ценового тренда.

Формула

При расчете MFI учитывается денежный коэффициент, полученный путем деления положительного денежного потока на отрицательный.

Формула индекса денежного потока = 100 x {Положительный МФ/(Положительный МФ + Отрицательный МФ)}

Или,

MFI = 100 – {100/(1 + соотношение денег)}

Где,

Денежный коэффициент = (Положительный МФ)/(Отрицательный МФ)

Здесь формула MF может помочь получить положительные и отрицательные результаты.

№2 – Денежный поток Чайкина

Осциллятор Chaikin Money Flow (CMF), разработанный биржевым аналитиком Марком Чайкиным, показывает реальные рыночные ситуации. Инвесторы и трейдеры используют его для принятия обоснованного решения о покупке или продаже акций, определяя давление покупателей и продавцов. Кроме того, он имеет сходство с другим индикатором импульса, то есть схождением-расхождением скользящих средних (MACD), поскольку для оценки импульса используются две экспоненциальные скользящие средние.

Формула денежного потока Чайкина

Шаг 1

Множитель MF = {(Закрытие – Низкий) – (Высокий – Закрытие)/(Высокий – Низкий)}

Шаг 2

Объем МФ = Множитель МФ x Объем за период

Шаг 3

ЦДФ = 21-периодная сумма объема MF/21-периодная сумма объема

Здесь 21 — взвешенная по объему динамика закрытия акций за один месяц. По умолчанию количество торговых дней в каждом месяце обычно составляет 21 или 22.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает денежный поток?

Денежный поток (ДФ) — это результат умножения типичной торговой цены актива на дневной объем. Он указывает на колебания цен на ценные бумаги, чтобы трейдеры могли понять рыночный сценарий и принять обоснованные инвестиционные решения.

Как работает денежный поток?

Трейдеры могут рассчитать МФ предыдущего дня и текущей даты. Затем они сравнивают результаты, чтобы определить, является ли рынок положительным или отрицательным в данный момент. Если цены на текущую дату больше, чем на прошлый день, это указывает на положительное изменение цены и мотивацию рынка покупателем. И если дело обстоит иначе, это сигнализирует о негативном движении цены и сценарии, мотивированном продавцом.

Является ли MFI хорошим показателем?

Да, индикатор индекса денежного потока оценивает давление покупателей и продавцов на рынке в данный момент времени. Этот осциллятор движется по шкале от 0 до 100, при этом значение выше 80 указывает на сценарии перекупленности, а значение ниже 20 указывает на ситуации перепроданности.

Денежный поток

Что такое денежный поток?