Цепочка опционов

Что такое Цепочка опционов?

Цепочка опционов представляет собой подробное представление всех доступных опционных контрактов на актив (акции, индексы, валюту, товар) и дает краткую картину всех доступных опционов пут. Опционы пут Опционы пут — это финансовый инструмент, дающий покупателю право продать опцион. в любое время до даты истечения контракта по заранее указанной цене, называемой ценой исполнения. Он защищает базовый актив от любого ожидаемого падения базового актива. Узнайте больше и вызывает опционы актива вместе с их ценой, объемом, открытыми интересами, что может быть полезно для трейдера, чтобы проанализировать рынок и предпринять соответствующие и немедленные действия. .

Оглавление

Что такое Цепочка опционов?

Примеры цепочки опционов

Возьмем пример опционной цепочки:

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

#1 – Название контракта – Имя контракта — это имя, данное контракту для идентификации.

#2 – Дата последней сделки – Дата последней сделки указывает дату и время последней сделки. Торговля здесь относится к согласованию цен покупателем и продавцом.

#3 – Цена исполнения – Опцион — это контракт, по которому владелец покупает или продает актив по согласованной цене в согласованную дату. Цена исполнения — это согласованная цена, по которой владелец купит или продаст актив по истечении срока действия.

#4 – Цена последней сделки (LTP) – Цена последней сделки — это последняя цена, по которой была совершена сделка по опционному контракту.

#5 – Цена предложения – Цена предложения Цена предложения Цена предложения — это наивысшая сумма, которую покупатель указывает против «цены предложения» (указанной продавцом) для покупки конкретной ценной бумаги, акций или любого финансового инструмента. читать дальше показывает самую высокую цену этого контракта на рынке. Обычно это лучшая рыночная цена, которую трейдер готов купить. Если один покупатель готов купить по 50 долларов, а другой готов купить по 55 долларов, то покупатель с 55 долларов выйдет вверху и будет отображаться в ставке.

#6 – Цена предложения – Цена продажи Цена продажи Цена продажи — это самая низкая цена акции, по которой предполагаемый продавец акции готов продать ценную бумагу, которой он владеет. На большинстве бирж для целей торговли указываются самые низкие цены продажи. Наряду с ценой, котировка предложения может определять количество ценной бумаги, доступной для продажи по данной заявленной цене. Обычно это лучшая рыночная цена, которую трейдер готов продать. Если один продавец готов продать по 50$, а другой готов продать по 55$, то продавец с 50$ выйдет вверху и отобразится в задаче.

№7 – Изменение показывает разницу между последним и предыдущим LTP. Если LTP увеличивается, то изменение будет положительным, а если уменьшается, то отрицательным.

#8 – % Изменение – % Change показывает, насколько последний LTP изменился по сравнению с предыдущим LTP в процентах. % изменения равно изменению*100/предыдущий LTP.

#9 – Объем – Объем относится к количеству контрактов, торгуемых на рынке для конкретного контракта. Он показывает количество ликвидности на рынке по этому контракту.

Например, за день по контракту колл-опциона на рынке было много покупателей и продавцов, но сделки не было, т.е. была сделка между покупателем и продавцом. В этом случае объем будет равен нулю.
С другой стороны, покупатель приобрел 50 шт. этого опциона у продавца. В этом случае 50 будет объемом.
Объем показывает количество ликвидности на рынке. Более высокий объем означает более высокую ликвидность, т. е. более высокие инвесторы заинтересованы в этой ценной бумаге. Когда объем выше, трейдеру будет легче покупать и легко рассчитываться.

#10 – Открытый интерес – Открытый интересОткрытый интересОткрытый интерес относится к общему количеству непогашенных или открытых контрактов на рынке деривативов в любое время. Количественное значение показывает общее количество контрактов, которые еще предстоит ликвидировать на рынке. Это часто наблюдается в сочетании с данными с рынков фьючерсов и опционов. Читать далее относится к количеству открытых позиций по конкретному контракту, который до сих пор не был закрыт, не истек или не исполнен.

Например,

Если трейдер А купил 100 лотов контракта, трейдер Б продал 100 лотов этого контракта. В этом случае оба трейдера еще не закрыли свои позиции. Следовательно, общий открытый интерес в этот момент составит 100 лотов.

НазваниеLongShortTrader A100Trader B100

Теперь трейдер A продал 50 контрактов трейдеру C. Таким образом, у трейдера A теперь 50 открытых позиций на покупку, у трейдера B 100 открытых позиций на продажу, а у трейдера C 50 открытых позиций на покупку. Следовательно, общий открытый интерес в этот момент составит 100 лотов.

НазваниеLongShortTrader A50Trader B100Trader C50

Трейдер B купил 80 лотов, по 40 каждый, у трейдеров A и C. Следовательно, общее количество открытых позиций равно 20.

НазваниеLongShortTrader A10Trader B20Trader C10

В приведенном выше примере, если мы попытаемся вычислить объем, это будет следующим образом:

Общий объем = 100
Общий объем = 100+50 = 150
Общий объем = 100+50+80 = 230

Следовательно, объем продолжал увеличиваться, в то время как открытый интерес может увеличиваться, уменьшаться или оставаться постоянным.

Очки, чтобы помнить

Если разница между ценой предложения и ценой предложения выше, это указывает на низкую ликвидность по данному контракту и наоборот.
Когда цена последней сделки (LTP) продолжает расти, это показывает восходящий тренд. Если рынок находится в восходящем тренде и в то же время открытый интерес также увеличивается, это указывает на то, что на рынок выходят новые покупатели, и показывает, что рынок настроен по-бычьи.
Когда LTP увеличивается, но открытый интерес снижается, это показывает, что либо короткие продавцы покрывают короткие позиции. Короткая позиция создается путем короткой продажи или продажи первоначально заимствованной ценной бумаги с расчетом на покупку по более низкой цене. Читать далее позиции или покупатели закрывают свои позиции. Это означает, что деньги высвобождаются с рынка, что показывает, что рынок медвежий. Медвежий. Он прогнозируется с учетом событий, которые происходят или должны произойти, что приведет к снижению цен на акции на рынке. Подробнее.
Когда LTP уменьшается, это показывает нисходящий тренд. Если рынок находится в нисходящем тренде, и в то же время открытый интерес растет, это указывает на то, что на рынок выходят новые продавцы, и показывает, что рынок медвежий.
Когда % изменения больше, это показывает, что LTP резко увеличивается или уменьшается. Когда открытый интерес высок, а LTP на рынке резко падает, это указывает на то, что инвесторы, купившие контракт по более высокой цене, сейчас теряют деньги и готовы закрыть свои позиции по более низкой цене, что указывает на панические состояния.

Заключение

Цепочка опций дает быстрое представление о доступных опциях актива. Это помогает трейдеру анализировать рынок, анализируя ликвидность, тренд, объем торговли, открытые позиции и движение цен. Это помогает трейдеру принимать незамедлительные меры при внезапных движениях рынка.