Алгоритмическая торговля

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля, также называемая алгоритмической торговлей, представляет собой вариант автоматической торговли, который в основном включает использование автоматизированных платформ и передовых математических и компьютерных инструментов для управления торговыми операциями на финансовых рынках. Система использует математическую модель или алгоритм или стандартизированный набор инструкций, которые облегчают размещение сигналов покупки или продажи на финансовых рынках и, следовательно, облегчают торговлю без участия людей.

Компоненты алгоритмической торговли

Компоненты алгоритмической торговли

# 1 — Алгоритм

Алгоритм можно определить как набор инструкций, которые выполняют определенные повторяющиеся функции. Его также можно разработать для решения определенных проблемных ситуаций. Это помогает облегчить обработку данных и выявление тенденций.

# 2 — Компьютерные программы и автоматизированные торговые платформы

Автоматическая торговая платформа предоставляет средства для выполнения алгоритма, разработанного программистами. В качестве платформы он выполняет компьютерные программы, разработанные программистами и торговцами алгоритмами, тем самым облегчая заказы на покупку и продажу на финансовых рынках. Эти платформы также помогают в обратном тестировании алгоритмов, разработанных трейдерами или программистами, прежде чем их можно будет развернуть.

# 3 — Технический анализ

Технический анализ включает в себя изучение и анализ движения цен листинговых ценных бумаг на финансовых рынках. Существует несколько методов, таких как 150-дневная скользящая средняя, ​​200-дневная скользящая средняя, ​​двойная экспоненциальная скользящая средняя, ​​случайные осцилляторы, которые помогают в выявлении ценовых тенденций для конкретной ценной бумаги.

Методы технического анализа можно разрабатывать в виде алгоритма. Они, в свою очередь, могут быть преобразованы в компьютерную программу, которую затем можно использовать на финансовых рынках для автоматизации торговой функции.

# 4 — Бэк-тестирование

Бэктестинг — это процесс тестирования алгоритма и проверки того, принесет ли стратегия результаты, ожидаемые трейдером. Он предполагает тестирование стратегии, разработанной программистом, на исторических данных рынка. Тестирование на исторических данных позволяет трейдеру определить подводные камни, которые могли бы возникнуть, если бы стратегия использовалась с реальными рыночными сделками.

Примеры алгоритмической торговли

Предположим, хедж-фонд разработал количественную модель. Они разработали компьютерную программу, которая внедряет модель на финансовый рынок. Компьютерная программа динамически оценивает рыночную ситуацию и тем самым реализует стратегию хеджирования в соответствии с рыночными настроениями.

  • Предположим, трейдер следует торговому критерию, согласно которому он всегда покупает 100 акций всякий раз, когда цена акции выходит за пределы двойной экспоненциальной скользящей средней и превышает ее.
  • Одновременно он размещает ордер на продажу, когда цена акции опускается ниже двойной экспоненциальной скользящей средней.
  • Трейдер может нанять компьютерного программиста, который поймет концепцию двойной экспоненциальной скользящей средней.
  • Программист может разработать компьютерный код, который выполняет две вышеуказанные инструкции.
  • Компьютерная программа может быть сделана настолько динамичной, чтобы она могла отслеживать текущие цены финансовых рынков и, в свою очередь, запускать приведенные выше инструкции.
  • Компьютерная программа или алгоритм экономят время трейдера, чтобы он заходил на торговые платформы, отслеживал цены и затем размещал торговые приказы.

Алгоритмическая торговля

Практическое применение

  • Флэш-крах 2010 года можно рассматривать как пример алгоритмической торговли. В этот кризис происходило быстрое размещение заявок на продажу ценных бумаг. Также были быстрые отзывы торговых приказов по ценным бумагам и частые сделки.
  • Позднее регулирующие органы установили автоматические выключатели, чтобы предотвратить повторение таких внезапных сбоев на финансовых рынках. Они также препятствовали прямому доступу к биржам для алгоритмов торговли.

Преимущества

  • Алгоритмическая торговля помогает снизить транзакционные издержки.
  • Сделки размещаются в системе без вмешательства человека.
  • Алгоритмы заключаются без каких-либо эмоций и предубеждений.
  • Размещение ордера algo-trades происходит мгновенно и по оптимальным ценам.
  • Это также помогает в идеальном времени на рынке.
  • Это помогает эффективно и быстро обрабатывать большие заказы.

Недостатки

  • Регулирующие органы всегда устанавливают автоматические выключатели, что ограничивает функциональность алгоритмов торговли.
  • Ликвидность, предоставляемая алгоритмическими трейдерами, может практически исчезнуть в мгновение ока или в считанные секунды.
  • Скорость исполнения алгоритмов без вмешательства человека может отрицательно повлиять на текущие сделки и расчеты, что еще больше ограничивает функциональность торговых платформ и финансовых рынков.
  • Регулирующему органу трудно провести различие между сделкой, совершаемой человеком, и сделкой, осуществляемой с помощью алгоритма. Следовательно, они всегда увеличивают количество участников рынка, когда подозревают, что сделки выполняются посредством алгоритмов сделок.
  • Если не отслеживать алгоритмы, они могут вызвать ненужную волатильность на финансовых рынках.

Ограничения

  • Разработка алгоритма может быть очень сложной и сложной.
  • Поскольку подход к разработке алгоритма является научным, традиционному трейдеру сложно изучить такой подход и применять такие алгоритмы в своих ежедневных сделках.
  • Разработка алгоритмов обычно включает разработку прогнозных и количественных моделей. Если такие модели не тестируются на исторических данных, они могут причинить огромные убытки традиционным трейдерам, которые могут использовать их без тестирования на исторических данных.
  • Алгоритм не может отвергать или переигрывать субъективное суждение, которое присутствует на финансовых рынках.

Алгоритмическая торговля — важные моменты

  • Алгоритм торговли основан на использовании компьютерных программ.
  • Перед выполнением алгоритмических сделок на финансовых рынках всегда рекомендуется выполнить тестирование автоматизированной стратегии на исторических данных.
  • Алгоритм торговли используется состоятельными физическими лицами и институциональными инвесторами.
  • Многие институциональные инвесторы платят начинающим программистам комиссионные за создание небольшого фрагмента кода, который приносит инвесторам выгодную прибыль.

Заключение

Алгоритмная торговля — это механизм, который упрощает выполнение заказов на покупку и продажу на финансовых рынках с помощью алгоритма, который выполняется с помощью компьютерных программ. Определенный критерий разрабатывается в виде программируемого кода и помещается в автоматизированные платформы для выполнения сделок на финансовых рынках. Совершение сделок по алгоритму происходит очень быстро и может вызвать потенциальный крах на финансовых рынках.

Для мониторинга таких сделок регулирующие органы устанавливают автоматические выключатели в критических точках. Хедж-фонды и институциональные инвесторы являются основными пользователями алгоритма торговли, поскольку он помогает им размещать и очень легко выполнять крупные торговые приказы. Они также помогают в разработке торговых стратегий, таких как одновременное открытие длинных и коротких позиций, чтобы обрабатывать единовременные суммы систематически и осторожно.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.